Сравнение GLOB с GLD
GLOB (Globant S.A.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, GLOB returned -0.56%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GLOB и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLOB показывает доходность -42.65%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции GLOB уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.56% против 12.15% соответственно.
GLOB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -60.13%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- -0.56%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам GLOB и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | -42.65% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between GLOB and GLD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLOB vs. GLD — Ранг доходности на риск
GLOB
GLD
Сравнение GLOB c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globant S.A. (GLOB) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLOB | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.98 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 2.81 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLOB и GLD
Максимальная просадка GLOB за все время составила -90.76%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLOB и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLOB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.76% | -45.56% | -45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.82% | -24.46% | -41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.88% | -24.46% | -62.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.76% | -24.46% | -66.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.76% | -24.46% | -66.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -22.05% | -67.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.21% | -16.16% | -10.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.21% | 8.49% | +32.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLOB и GLD
Globant S.A. (GLOB) имеет более высокую волатильность в 21.18% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что GLOB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLOB | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.18% | 7.79% | +13.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | 24.10% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 27.37% | +27.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 18.22% | +33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.53% | 16.08% | +31.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLOB и GLD
Ни GLOB, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GLOB and GLD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (21.18%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLOB dropped -90.76% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLOB и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор