Сравнение XLF с GLOB
XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index, while GLOB (Globant S.A.) is a stock. Over the past 10 years, XLF returned 13.33%/yr vs -0.56%/yr for GLOB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XLF и GLOB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLF показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у GLOB с доходностью -42.65%. За последние 10 лет акции XLF превзошли акции GLOB по среднегодовой доходности: 13.33% против -0.56% соответственно.
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
GLOB
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -42.65%
- 6 месяцев
- -44.62%
- 1 год
- -60.13%
- 3 года*
- -41.52%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- -0.56%
Сравнение доходности по годам XLF и GLOB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
GLOB Globant S.A. | -42.65% | -69.51% | -9.90% | 41.52% | -46.46% | 44.34% | 105.20% | 88.30% | 21.22% | 39.31% |
Correlation
The correlation between XLF and GLOB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLF vs. GLOB — Ранг доходности на риск
XLF
GLOB
Сравнение XLF c GLOB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) и Globant S.A. (GLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLF | GLOB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.94 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.55 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLF и GLOB
Максимальная просадка XLF за все время составила -82.69%, что меньше максимальной просадки GLOB в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLF и GLOB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLF | GLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.69% | -90.76% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -65.82% | +51.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -86.88% | +71.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -90.76% | +64.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -90.76% | +47.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -89.42% | +84.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -26.21% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 41.21% | -35.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLF и GLOB
Текущая волатильность для State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) составляет 4.23%, в то время как у Globant S.A. (GLOB) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что XLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLF | GLOB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 21.18% | -16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 43.96% | -32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 55.03% | -40.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 51.29% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 47.53% | -25.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLF и GLOB
Дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как GLOB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOB Globant S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
XLF and GLOB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLOB has higher volatility (21.18%) compared to XLF (4.23%). In terms of maximum drawdown, XLF dropped -82.69% vs GLOB's -90.76%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLF и GLOB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор