PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с XLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 9.65%/yr for XLV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 24.64% против 9.65% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

XLV

1 день
-0.24%
1 месяц
6.38%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.65%
1 год
15.62%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.98%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between MSFT and XLV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.48

The correlation between MSFT and XLV shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

MSFT vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.05

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.68

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.50

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

3.60

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTXLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.05

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.46

+0.28

Просадки

Сравнение просадок MSFT и XLV

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-39.17%

-30.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-10.47%

-23.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-17.11%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-17.11%

-20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-28.40%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-4.32%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-7.12%

-14.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

4.35%

+11.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и XLV

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.02%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

10.66%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

14.99%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

14.76%

+11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

16.58%

+10.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и XLV

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности XLV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.64%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and XLV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to XLV (5.02%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs XLV's -39.17%.

XLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор