PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с XLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с XLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GLD returned 13.12%/yr vs 12.38%/yr for XLF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GLD charges 0.40%/yr vs 0.08%/yr for XLF.

Доходность

Сравнение доходности GLD и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.12% против 12.38% соответственно.

GLD

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.92%
6 месяцев
5.43%
1 год
32.04%
3 года*
31.09%
5 лет*
18.15%
10 лет*
13.12%

XLF

1 день
-1.15%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-4.18%
1 год
1.13%
3 года*
17.64%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и XLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		2.92%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		-6.64%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-13.06%22.00%

Correlation

The correlation between GLD and XLF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

-0.02

The correlation between GLD and XLF shifts across timeframes, from -0.06 (10 years) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLD и XLF

Секторы
GLD
XLF

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GLD
100.0%
XLF

-

Коммуникационные услуги

GLD

-

XLF

-

Потребительский циклический сектор

GLD

-

XLF

-

Потребительский защитный сектор

GLD

-

XLF

-

Энергетика

GLD

-

XLF

-

Финансовые услуги

GLD

-

XLF
98.0%

Здравоохранение

GLD

-

XLF

-

Промышленность

GLD

-

XLF
0.2%

Недвижимость

GLD

-

XLF

-

Технологии

GLD

-

XLF
1.8%

Коммунальные услуги

GLD

-

XLF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с XLF:
XLF с SPYXLF с VFHXLF с KBWBXLF с XLVXLF с KREXLF с KBEXLF с JPM

Доходность на риск

GLD vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XLF
Ранг доходности на риск XLF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDXLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.08

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
0.20

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

0.08

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

0.20

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.08

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.41

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.56

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.40

Просадки

Сравнение просадок GLD и XLF

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-82.69%

+37.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-14.79%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-15.54%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-25.81%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-42.86%

+20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-9.34%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-20.03%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

5.66%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и XLF

SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.29%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

10.94%

+12.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.61%

14.41%

+12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

18.63%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

22.16%

-6.21%

Сравнение комиссий GLD и XLF

GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и XLF

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF		1.56%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Часто задаваемые вопросы

GLD and XLF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (5.51%) compared to XLF (3.29%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs XLF's -82.69%.

On 10-year performance, GLD leads with 13.12% vs 12.38% for XLF. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLF has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 13.12% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

XLF has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.00% for GLD.

GLD is categorized as Gold, while XLF is Financials Equities. GLD tracks LBMA Gold Price PM, while XLF tracks Financial Select Sector Index. Their fees differ too: 0.40% for GLD and 0.08% for XLF.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и XLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор