Сравнение GLD с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Gold Shares (GLD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
GLD и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GLD и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLD и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.40% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GLD показывает доходность 8.57%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции GLD превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 13.92% против 12.44% соответственно.
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
XLF
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -9.40%
- 6 месяцев
- -7.56%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLD и XLF
GLD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLF в 0.13%.
Доходность на риск
GLD vs. XLF — Ранг доходности на риск
GLD
XLF
Сравнение GLD c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLD | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.03 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 0.18 | +2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 0.13 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 0.38 | +9.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.03 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.50 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.56 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.20 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между GLD и XLF составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLD и XLF
GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок GLD и XLF
Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.56% | -82.69% | +37.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -14.79% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.03% | -25.81% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.00% | -42.86% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -12.01% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.17% | -20.10% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.20% | 4.90% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLD и XLF
SPDR Gold Shares (GLD) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что GLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 4.75% | +6.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | 11.45% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 19.29% | +8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 18.69% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 22.19% | -6.32% |