PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GSK с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GSK (GlaxoSmithKline plc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, GSK returned 5.35%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GSK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции GSK уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 5.35% против 24.39% соответственно.

GSK

1 день
0.34%
1 месяц
6.78%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.40%
1 год
34.50%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.35%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSK
GlaxoSmithKline plc		9.89%51.23%-5.14%9.71%-33.41%26.74%-17.72%29.24%13.79%-2.97%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between GSK and MSFT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 1986 г.

0.26

The correlation between GSK and MSFT shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSK:

$108.04B

MSFT:

$2.91T

EPS

GSK:

£2.85

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

GSK:

13.90

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

GSK:

0.93

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

GSK:

2.47

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

GSK:

3.42

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

GSK:

£32.78B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK:

£23.87B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

GSK:

£11.30B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GlaxoSmithKline plc

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с GSK:
GSK с AZN.LGSK с PFEGSK с NVSGSK с SAN.PAGSK с RHHBYGSK с SHELGSK с RXRX
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

GSK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.70

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.84

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

-0.53

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

-1.08

+5.00

GSK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSK и MSFT

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-69.38%

+13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-33.91%

+15.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-33.91%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.10%

-37.15%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.10%

-37.15%

-12.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-27.46%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-21.78%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

16.48%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и MSFT

Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

10.52%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

22.31%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

25.42%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

26.66%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

27.06%

-4.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK и MSFT

Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSK
GlaxoSmithKline plc		3.26%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
7.63B
82.89B
(GSK) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GSK значения в GBP, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности GSK и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GlaxoSmithKline plc и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
75.4%
67.6%
Активы портфеля
GSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

GSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

GSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

GSK and MSFT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to GSK (6.81%). In terms of maximum drawdown, GSK dropped -55.70% vs MSFT's -69.38%.

GSK currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор