PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEE с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NEE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.53%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции NEE уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 13.41% против 18.30% соответственно.


NEE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
8.53%
1 год
24.19%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.98%
10 лет*
13.41%
Всё время*
14.27%

FSLR

1 день
-2.80%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-0.53%
С начала года
-9.35%
1 год
26.74%
3 года*
6.80%
5 лет*
20.51%
10 лет*
18.30%
Всё время*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$594.88M$479.29M$609.17M
$1.02B$931.88M$1.05B

Сравнение доходности по годам NEE и FSLR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.
8.53%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
FSLR
First Solar, Inc.
-9.35%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between NEE and FSLR is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.28

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.23

The correlation between NEE and FSLR shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEE:

$179.21B

FSLR:

$25.45B

EPS

NEE:

$5.96

FSLR:

$16.22

Коэффициент P/E

NEE:

14.41

FSLR:

14.60

Коэффициент PEG

NEE:

0.73

FSLR:

0.35

Коэффициент P/S

NEE:

4.62

FSLR:

4.74

Общая выручка (12 мес.)

NEE:

$29.02B

FSLR:

$5.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

NEE:

$14.68B

FSLR:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

NEE:

$16.73B

FSLR:

$2.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NextEra Energy, Inc.

First Solar, Inc.

Доходность на риск

NEE vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NEE
Ранг доходности на риск NEE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NEE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NEEFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.13

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.72

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.13

1.37

+2.76

NEE vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FSLR равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и FSLR

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и FSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NEEFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-96.22%

+48.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-37.40%

+22.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.81%

-59.97%

+31.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-59.97%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-61.26%

+16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-25.59%

+14.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-62.94%

+54.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

19.61%

-13.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и FSLR

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 4.02%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NEEFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

14.92%

-10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

39.76%

-23.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

54.85%

-32.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

54.34%

-27.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

50.84%

-25.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и FSLR

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NEE и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NextEra Energy, Inc. и First Solar, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 605.00M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 7.53B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.39M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.14B при выручке в 7.53B, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 422.57M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 40.0%.


Часто задаваемые вопросы


NEE and FSLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (14.92%) compared to NEE (4.02%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs FSLR's -96.22%.

NEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор