PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение NEE с FSLR

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEE или FSLR.

Основные характеристики


NEEFSLR
Дох-ть с нач. г.-6.70%-15.99%
Дох-ть за 1 год-20.92%-11.54%
Дох-ть за 3 года-6.87%18.69%
Дох-ть за 5 лет6.18%21.96%
Дох-ть за 10 лет12.33%9.64%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.19
Дневная вол-ть27.45%52.37%
Макс. просадка-47.81%-96.22%
Current Drawdown-36.26%-53.48%

Фундаментальные показатели


NEEFSLR
Рыночная капитализация$117.19B$1.89B
Прибыль на акцию$3.60-$1.03
Цена/прибыль15.8633.45
PEG коэффициент2.391.58
Выручка (12 мес.)$28.11B$505.99M
Валовая прибыль (12 мес.)$10.14B$209.78M
EBITDA (12 мес.)$16.23B-$118.90M

Корреляция

0.23
-1.001.00

Корреляция между NEE и FSLR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности NEE и FSLR

С начала года, NEE показывает доходность -6.70%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -15.99%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 12.33% против 9.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-14.42%
-17.02%
NEE
FSLR

Сравнение акций, фондов или ETF


NextEra Energy, Inc.

First Solar, Inc.

Сравнение дивидендов NEE и FSLR

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.30%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение NEE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NEE
NextEra Energy, Inc.
-0.76
FSLR
First Solar, Inc.
-0.19

Сравнение коэффициента Шарпа NEE и FSLR

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NEE и FSLR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.19
NEE
FSLR

Сравнение просадок NEE и FSLR

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NEE и FSLR


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-36.26%
-53.48%
NEE
FSLR

Сравнение волатильности NEE и FSLR

Текущая волатильность для NextEra Energy, Inc. (NEE) составляет 8.15%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что NEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.15%
12.04%
NEE
FSLR