PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLP с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLP с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLP returned 7.60%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLP charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности XLP и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLP показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции XLP уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 7.60% против 15.34% соответственно.

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
1.39%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
7.60%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLP и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between XLP and ITA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.52

Over the past year, the correlation between XLP and ITA has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLP и ITA

Секторы
XLP
ITA

Потребительский защитный сектор

99.0%

-

Потребительский циклический сектор

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XLP
99.0%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

XLP
1.0%
ITA

-

Сырьевые материалы

XLP

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

XLP

-

ITA

-

Энергетика

XLP

-

ITA

-

Финансовые услуги

XLP

-

ITA

-

Здравоохранение

XLP

-

ITA

-

Промышленность

XLP

-

ITA
99.8%

Недвижимость

XLP

-

ITA

-

Технологии

XLP

-

ITA
0.1%

Коммунальные услуги

XLP

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

XLP vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLP c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLPITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.43

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
2.11

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

1.97

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

5.20

-3.68

XLP vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLP на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLP и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLP и ITA

Максимальная просадка XLP за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLP и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLPITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-59.72%

+23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-15.82%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.82%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-18.72%

+2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.51%

-51.00%

+26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.64%

+2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-9.45%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.97%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLP и ITA

Текущая волатильность для State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) составляет 4.53%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что XLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLPITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

9.07%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

18.47%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

21.74%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.34%

20.21%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

23.22%

-8.47%

Сравнение комиссий XLP и ITA

XLP берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLP и ITA

Дивидендная доходность XLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

XLP and ITA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, XLP dropped -35.90% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.34% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.34% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.46% for ITA.

XLP is categorized as Consumer Staples Equities, while ITA is Aerospace & Defense. XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLP and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLP и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор