Сравнение PG с NEE
PG (The Procter & Gamble Company) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.51% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам PG и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between PG and NEE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between PG and NEE has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PG:
$5.23
NEE:
$5.27
PG:
28.63
NEE:
16.32
PG:
7.00
NEE:
0.83
PG:
4.20
NEE:
4.78
PG:
$86.72B
NEE:
$27.93B
PG:
$43.64B
NEE:
$13.35B
PG:
$22.63B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. NEE — Ранг доходности на риск
PG
NEE
Сравнение PG c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.37 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.78 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и NEE
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -47.81% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -14.53% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -34.57% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -44.97% | +21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -44.97% | +21.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -11.50% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -8.93% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 5.25% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и NEE
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 8.52% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.75% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 23.78% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 26.91% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 25.49% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и NEE
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и NEE
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and NEE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор