PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с GLOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с GLOB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while GLOB (Globant S.A.) is a stock. Over the past 10 years, ICLN returned 11.67%/yr vs -0.56%/yr for GLOB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и GLOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Globant S.A. (GLOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у GLOB с доходностью -42.65%. За последние 10 лет акции ICLN превзошли акции GLOB по среднегодовой доходности: 11.67% против -0.56% соответственно.

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-3.99%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%

GLOB

1 день
2.94%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-42.65%
6 месяцев
-44.62%
1 год
-60.13%
3 года*
-41.52%
5 лет*
-29.68%
10 лет*
-0.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и GLOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
GLOB
Globant S.A.		-42.65%-69.51%-9.90%41.52%-46.46%44.34%105.20%88.30%21.22%39.31%

Correlation

The correlation between ICLN and GLOB is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г.

0.38

Over the past year, the correlation between ICLN and GLOB has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Globant S.A.

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с GLOB:
GLOB с AAPLGLOB с CIGLOB с ANETGLOB с AVGOGLOB с DHRGLOB с MSCIGLOB с ENPH

Доходность на риск

ICLN vs. GLOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLOB
Ранг доходности на риск GLOB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLOB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLOB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLOB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLOB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLOB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c GLOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Globant S.A. (GLOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNGLOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-1.13

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
-1.91

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.78

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.94

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

-1.55

+15.39

ICLN vs. GLOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа GLOB равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и GLOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и GLOB

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке GLOB в -90.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и GLOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNGLOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-90.76%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-65.82%

+49.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-86.88%

+43.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-90.76%

+33.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-90.76%

+24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.03%

-89.42%

+46.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.56%

-26.21%

-40.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

41.21%

-36.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и GLOB

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 12.97%, в то время как у Globant S.A. (GLOB) волатильность равна 21.18%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNGLOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.97%

21.18%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.62%

43.96%

-21.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.21%

55.03%

-26.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.55%

51.29%

-23.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

47.53%

-20.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и GLOB

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как GLOB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLOB
Globant S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and GLOB have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLOB has higher volatility (21.18%) compared to ICLN (12.97%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs GLOB's -90.76%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и GLOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор