Сравнение MSFT с HUBS
MSFT (Microsoft Corporation) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, HUBS in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 24.39% против 14.57% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам MSFT и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between MSFT and HUBS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between MSFT and HUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
HUBS:
$9.88B
MSFT:
$16.79
HUBS:
$1.91
MSFT:
23.27
HUBS:
98.67
MSFT:
1.63
HUBS:
0.11
MSFT:
9.16
HUBS:
3.00
MSFT:
7.02
HUBS:
4.95
MSFT:
$318.27B
HUBS:
$3.30B
MSFT:
$217.41B
HUBS:
$2.76B
MSFT:
$200.96B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HUBS — Ранг доходности на риск
MSFT
HUBS
Сравнение MSFT c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.77 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.99 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.66 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HUBS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -78.99% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -68.09% | +34.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -78.16% | +44.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -78.99% | +41.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -78.99% | +41.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -77.94% | +50.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -23.21% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 40.95% | -24.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HUBS
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 27.45% | -16.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 55.03% | -32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 62.97% | -37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 55.02% | -28.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 50.98% | -23.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и HUBS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как HUBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBS HubSpot, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и HUBS
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HUBS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HUBS's -78.99%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор