June 8 2025 ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	40%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Aerospace & Defense	10%
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF	Blockchain, Technology Equities	5%
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	Leveraged Equities, Aerospace & Defense	5%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	Energy Equities	5%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	Large Cap Growth Equities, Technology Equities, Gaming	5%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	Mid Cap Growth Equities, Technology Equities	5%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	5%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	Blockchain	5%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	Aerospace & Defense, Industrials Equities	5%
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF	Silver, Precious Metals	4%
DXYZ Destiny Tech100 Inc	Financial Services	1%
USD ProShares Ultra Semiconductors	Leveraged Equities, Semiconductors	1%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	1%
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF	Leveraged Equities	1%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	Leveraged Equities	1%
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF	Leveraged Equities	1%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в June 8 2025 ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель June 8 2025 ETFs	0.25%	-0.23%	14.16%	13.95%	35.89%	—	—	—
Активы портфеля:
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	0.00%	-7.34%	-18.31%	-21.31%	-11.63%	23.97%	-5.06%	—
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	0.87%	-4.31%	-4.37%	-7.45%	10.34%	36.42%	0.46%	22.51%
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF	1.33%	-2.27%	12.57%	5.60%	26.82%	50.68%	11.50%	—
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	-2.71%	9.77%	13.12%	20.44%	75.01%	64.38%	29.22%	—
DXYZ Destiny Tech100 Inc	-25.14%	-36.36%	-5.42%	-23.68%	-26.51%	—	—	—
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	-0.29%	-2.74%	-15.10%	-16.17%	-14.01%	16.96%	5.49%	—
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF	-0.74%	-17.57%	-34.05%	-31.11%	-44.60%	25.43%	—	—
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-1.60%	-8.55%	8.91%	3.86%	29.21%	49.78%	25.62%	—
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	-0.94%	-3.68%	6.79%	4.25%	19.09%	29.80%	19.76%	—
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	-0.95%	4.16%	8.97%	11.71%	30.42%	27.30%	16.86%	15.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении June 8 2025 ETFs закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.24%	-0.59%	-8.37%	12.56%	10.56%	-3.38%							14.16%
2025	7.91%	-2.94%	-5.63%	4.69%	14.94%	10.42%	3.16%	1.77%	8.68%	1.96%	-5.01%	0.91%	46.44%
2024			1.98%	-4.80%	7.01%	3.41%	2.15%	2.72%	3.57%	1.09%	12.57%	-2.52%	29.53%

Метрики бенчмарка

June 8 2025 ETFs has an annualized alpha of 14.07%, beta of 1.45, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 2024.

This portfolio captured 194.36% of S&P 500 Index gains but only 94.29% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 14.07% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 14.07%

Бета: 1.45

R²: 0.84

Участие в росте: 194.36%

Участие в снижении: 94.29%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия June 8 2025 ETFs составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

TSLR

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

FBL

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

DFEN

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

USD

ProShares Ultra Semiconductors

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

NUKZ

Range Nuclear Renaissance ETF

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF

BLOK

Amplify Blockchain Technology ETF

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

June 8 2025 ETFs имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для June 8 2025 ETFs и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.54	1.86	-0.33
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.09	2.53	-0.44
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.27	1.34	-0.06
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.25	2.53	-0.28
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	8.12	11.37	-3.25

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	6	-0.35	-0.28	0.97	-0.31	-0.57
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	14	0.32	0.65	1.08	0.29	0.59
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF	20	0.63	1.08	1.13	0.69	1.49
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	37	1.18	1.85	1.22	1.85	4.29
DXYZ Destiny Tech100 Inc	31	-0.28	0.27	1.03	-0.47	-0.93
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	4	-0.80	-1.02	0.88	-0.54	-0.94
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF	4	-0.65	-0.73	0.91	-0.76	-1.36
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	20	0.64	1.10	1.13	0.62	1.62
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	22	0.79	1.19	1.15	0.75	2.12
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	43	1.43	2.11	1.25	1.97	5.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа June 8 2025 ETFs на 13 июн. 2026 г. составляет 1.54 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность June 8 2025 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.12%	1.19%	1.39%	1.48%	0.88%	1.33%	0.89%	0.95%	1.32%	0.57%	0.93%	0.34%
Активы портфеля:
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	0.11%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKW ARK Next Generation Internet ETF	1.66%	1.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.17%	1.29%	0.00%	13.05%	2.05%	0.00%	2.29%
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF	0.64%	0.72%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares	7.89%	8.89%	14.12%	1.13%	0.46%	1.89%	0.48%	0.50%	1.07%	1.50%	0.00%	0.00%
DXYZ Destiny Tech100 Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ESPO VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF	1.47%	1.24%	0.44%	0.96%	0.91%	3.36%	0.12%	0.22%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF	3.14%	2.07%	0.00%	51.58%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	0.46%	0.55%	0.85%	0.93%	0.95%	0.82%	1.07%	1.54%	1.13%	0.91%	1.07%	1.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

June 8 2025 ETFs показал максимальную просадку в 21.99%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка June 8 2025 ETFs составляет 3.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-21.99%апр. 2025 г.	1mo 18d	1mo 4d	2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-15.74%март 2026 г.	2mo 9d	18d	2mo 27dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2024 года2024	-12.87%авг. 2024 г.	19d	1mo 15d	2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Коррекция 2025 года2025	-12.22%нояб. 2025 г.	22d	1mo 22d	2mo 14dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-8.78%апр. 2024 г.	10d	1mo 1d	1mo 11dапр. 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 5.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.29	1.28

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.28, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция June 8 2025 ETFs с S&P 500 Index

Корреляция June 8 2025 ETFs с S&P 500 Index составляет 0.87 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.87
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г.	0.89

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPMO: 0.89, а самая низкая у SLVP: 0.33.

0.33

0.42

0.45

0.57

0.57

0.57

0.57

0.64

0.67

0.72

0.74

0.75

0.76

0.79

0.79

0.80

0.89

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. June 8 2025 ETFs. Самая высокая корреляция с портфелем у SPMO: 0.89, а самая низкая у SLVP: 0.43.

0.43

0.51

0.55

0.60

0.61

0.68

0.69

0.70

0.74

0.78

0.79

0.81

0.82

0.83

0.84

0.86

0.89

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	SLVP	DXYZ	SHLD	FBL	TSLR	DFEN	ITA	ESPO	USD	NUKZ	BLOK	FNGS	FNGO	QTUM	ARKF	ARKW	SPMO
SLVP	1.00	0.19	0.30	0.15	0.19	0.25	0.25	0.35	0.29	0.46	0.32	0.27	0.27	0.35	0.27	0.29	0.29
DXYZ	0.19	1.00	0.25	0.25	0.39	0.32	0.31	0.30	0.34	0.40	0.42	0.37	0.38	0.46	0.44	0.46	0.40
SHLD	0.30	0.25	1.00	0.17	0.25	0.72	0.72	0.38	0.29	0.51	0.44	0.33	0.34	0.41	0.46	0.44	0.41
FBL	0.15	0.25	0.17	1.00	0.35	0.26	0.26	0.43	0.47	0.43	0.43	0.62	0.62	0.43	0.52	0.53	0.61
TSLR	0.19	0.39	0.25	0.35	1.00	0.34	0.34	0.42	0.45	0.41	0.51	0.55	0.55	0.53	0.52	0.64	0.51
DFEN	0.25	0.32	0.72	0.26	0.34	1.00	1.00	0.37	0.36	0.58	0.46	0.37	0.39	0.47	0.48	0.47	0.54
ITA	0.25	0.31	0.72	0.26	0.34	1.00	1.00	0.37	0.36	0.58	0.47	0.37	0.38	0.47	0.48	0.47	0.54
ESPO	0.35	0.30	0.38	0.43	0.42	0.37	0.37	1.00	0.52	0.55	0.61	0.58	0.58	0.64	0.63	0.65	0.58
USD	0.29	0.34	0.29	0.47	0.45	0.36	0.36	0.52	1.00	0.60	0.60	0.77	0.78	0.73	0.57	0.63	0.82
NUKZ	0.46	0.40	0.51	0.43	0.41	0.58	0.58	0.55	0.60	1.00	0.68	0.56	0.57	0.70	0.66	0.67	0.69
BLOK	0.32	0.42	0.44	0.43	0.51	0.46	0.47	0.61	0.60	0.68	1.00	0.62	0.63	0.74	0.84	0.86	0.68
FNGS	0.27	0.37	0.33	0.62	0.55	0.37	0.37	0.58	0.77	0.56	0.62	1.00	0.97	0.68	0.69	0.75	0.82
FNGO	0.27	0.38	0.34	0.62	0.55	0.39	0.38	0.58	0.78	0.57	0.63	0.97	1.00	0.69	0.70	0.75	0.83
QTUM	0.35	0.46	0.41	0.43	0.53	0.47	0.47	0.64	0.73	0.70	0.74	0.68	0.69	1.00	0.71	0.76	0.77
ARKF	0.27	0.44	0.46	0.52	0.52	0.48	0.48	0.63	0.57	0.66	0.84	0.69	0.70	0.71	1.00	0.95	0.70
ARKW	0.29	0.46	0.44	0.53	0.64	0.47	0.47	0.65	0.63	0.67	0.86	0.75	0.75	0.76	0.95	1.00	0.73
SPMO	0.29	0.40	0.41	0.61	0.51	0.54	0.54	0.58	0.82	0.69	0.68	0.82	0.83	0.77	0.70	0.73	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 мар. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю June 8 2025 ETFs

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в June 8 2025 ETFs есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации