Сравнение ITA с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
ITA и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и DFEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 24.01% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 5.76% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у DFEN с доходностью 5.76%.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
DFEN
- 1 день
- 7.00%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 138.06%
- 3 года*
- 59.94%
- 5 лет*
- 32.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и DFEN
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Доходность на риск
ITA vs. DFEN — Ранг доходности на риск
ITA
DFEN
Сравнение ITA c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.37 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.43 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 11.60 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между ITA и DFEN составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и DFEN
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DFEN в 8.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 8.44% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и DFEN
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DFEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -91.36% | +31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -41.75% | +25.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -56.23% | +37.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -30.69% | +20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -45.53% | +36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 12.33% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и DFEN
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 24.88%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 24.88% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 48.34% | -32.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 70.19% | -46.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 59.08% | -39.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 71.34% | -48.39% |