PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с DFEN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while DFEN is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ITA returned 15.93%/yr vs 26.54%/yr for DFEN. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ITA charges 0.38%/yr vs 0.99%/yr for DFEN.

Доходность

Сравнение доходности ITA и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 2.17%.

ITA

1 день
-1.51%
1 месяц
4.93%
С начала года
4.82%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.06%
3 года*
26.89%
5 лет*
15.93%
10 лет*
14.82%

DFEN

1 день
-4.54%
1 месяц
12.97%
С начала года
2.17%
6 месяцев
21.41%
1 год
59.57%
3 года*
63.19%
5 лет*
26.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.82%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%24.01%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		2.17%156.62%27.07%24.70%6.99%12.72%-70.23%95.09%-32.86%83.64%

Correlation

The correlation between ITA and DFEN is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

1.00

The correlation between ITA and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и DFEN

Секторы
ITA
DFEN

Промышленность

99.8%
19.7%

Технологии

0.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
DFEN
19.7%

Технологии

ITA
0.1%
DFEN
0.0%

Сырьевые материалы

ITA

-

DFEN

-

Коммуникационные услуги

ITA

-

DFEN

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

DFEN

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

DFEN

-

Энергетика

ITA

-

DFEN

-

Финансовые услуги

ITA

-

DFEN

-

Здравоохранение

ITA

-

DFEN

-

Недвижимость

ITA

-

DFEN

-

Коммунальные услуги

ITA

-

DFEN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с XLI
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DEDFEN с TECL

Доходность на риск

ITA vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITADFENDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.95

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.59

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.49

3.44

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа DFEN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITADFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.95

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.21

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ITA и DFEN

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DFEN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITADFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-91.36%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-41.75%

+25.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-43.13%

+27.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-56.23%

+37.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-33.04%

+22.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-45.27%

+35.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

17.36%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и DFEN

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.28%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITADFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

22.35%

-15.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

53.06%

-35.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

63.21%

-42.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

60.16%

-40.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.14%

71.48%

-48.34%

Сравнение комиссий ITA и DFEN

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и DFEN

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности DFEN в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.74%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ITA and DFEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEN has higher volatility (22.35%) compared to ITA (7.28%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs DFEN's -91.36%.

On 5-year performance, DFEN leads with 26.54% vs 15.93% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFEN has performed better with a 26.54% return vs 15.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.99% for DFEN.

DFEN has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.48% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while DFEN is Leveraged Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while DFEN tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.99% for DFEN.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и DFEN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор