Сравнение ITA с DFEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).
ITA и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITA или DFEN.
Корреляция
Корреляция между ITA и DFEN составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ITA и DFEN
Основные характеристики
ITA:
0.90
DFEN:
0.47
ITA:
1.34
DFEN:
1.06
ITA:
1.19
DFEN:
1.15
ITA:
1.32
DFEN:
0.48
ITA:
5.14
DFEN:
2.44
ITA:
3.88%
DFEN:
12.85%
ITA:
22.27%
DFEN:
66.82%
ITA:
-59.72%
DFEN:
-91.36%
ITA:
-4.16%
DFEN:
-52.54%
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 3.53%.
ITA
5.34%
-4.16%
2.79%
19.94%
16.64%
10.74%
DFEN
3.53%
-18.27%
-8.37%
31.54%
26.55%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и DFEN
ITA берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ITA и DFEN
ITA
DFEN
Сравнение ITA c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и DFEN
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DFEN в 13.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.80% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% | 1.21% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.48% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и DFEN
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и DFEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и DFEN
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 14.64%, в то время как у Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) волатильность равна 44.57%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.