PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned 8.26% vs 19.09% for FNGS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
-0.44%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
8.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и FNGS

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%11.23%

Correlation

The correlation between SHLD and FNGS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов SHLD и FNGS

Секторы
SHLD
FNGS

Промышленность

87.8%

-

Технологии

12.2%
63.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
87.8%
FNGS

-

Технологии

SHLD
12.2%
FNGS
63.4%

Сырьевые материалы

SHLD

-

FNGS

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

FNGS
10.6%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

FNGS

-

Энергетика

SHLD

-

FNGS

-

Финансовые услуги

SHLD

-

FNGS
10.0%

Здравоохранение

SHLD

-

FNGS

-

Недвижимость

SHLD

-

FNGS

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

SHLD vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.79

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.19

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.15

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.75

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

2.12

-0.84

SHLD vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и FNGS

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-48.98%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-22.93%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-9.63%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-10.85%

+7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

8.05%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и FNGS

Global X Defense Tech ETF (SHLD) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) имеют волатильность 9.05% и 8.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

8.74%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

17.19%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

21.65%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

30.10%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

31.17%

-9.88%

Сравнение комиссий SHLD и FNGS

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и FNGS

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and FNGS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.05%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs FNGS's -48.98%.

On 1-year performance, FNGS leads with 19.09% vs 8.26% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 19.09% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.00% for FNGS.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while FNGS is Large Cap Growth Equities. SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.58% for FNGS.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор