PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 15.34%/yr for ITA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности USD и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции ITA по среднегодовой доходности: 60.21% против 15.34% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и ITA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%

Correlation

The correlation between USD and ITA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.55

The correlation between USD and ITA shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и ITA

Секторы
USD
ITA

Финансовые услуги

32.1%

-

Технологии

29.1%
0.1%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.1%
ITA

-

Технологии

USD
29.1%
ITA
0.1%

Энергетика

USD
0.0%
ITA

-

Сырьевые материалы

USD

-

ITA

-

Коммуникационные услуги

USD

-

ITA

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

ITA

-

Здравоохранение

USD

-

ITA

-

Промышленность

USD

-

ITA
99.8%

Недвижимость

USD

-

ITA

-

Коммунальные услуги

USD

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

USD vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.43

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.11

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

1.97

+4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

5.20

+13.23

USD vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и ITA

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-59.72%

-28.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-15.82%

-15.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-15.82%

-48.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-18.72%

-59.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-51.00%

-26.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-6.64%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-9.45%

-22.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

5.97%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и ITA

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

9.07%

+20.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

18.47%

+33.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

21.74%

+43.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

20.21%

+56.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

23.22%

+46.39%

Сравнение комиссий USD и ITA

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и ITA

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ITA в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and ITA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs ITA's -59.72%.

On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 15.34% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.25% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while ITA is Aerospace & Defense. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.38% for ITA.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор