PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с FBL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. FNGO is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, FNGO returned 49.78%/yr vs 25.43%/yr for FBL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGO charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и FBL

2026 (YTD)2025202420232022
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-17.39%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%

Correlation

The correlation between FNGO and FBL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.66

The correlation between FNGO and FBL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и FBL

Секторы
FNGO
FBL

Технологии

63.4%

-

Коммуникационные услуги

26.0%
66.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
63.4%
FBL

-

Коммуникационные услуги

FNGO
26.0%
FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.6%
FBL

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
FBL

-

Сырьевые материалы

FNGO

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

FBL

-

Энергетика

FNGO

-

FBL

-

Здравоохранение

FNGO

-

FBL

-

Промышленность

FNGO

-

FBL

-

Недвижимость

FNGO

-

FBL

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

FNGO vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-0.65

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.73

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.91

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.76

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

-1.36

+2.98

FNGO vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и FBL

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-61.15%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-61.03%

+18.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-61.15%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-57.26%

+38.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.87%

-16.70%

-7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.45%

33.98%

-17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и FBL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 17.58%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

20.60%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.63%

53.92%

-20.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.88%

71.02%

-29.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.50%

71.08%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.61%

71.08%

-9.47%

Сравнение комиссий FNGO и FBL

FNGO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и FBL

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and FBL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to FNGO (17.58%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs FBL's -61.15%.

On 3-year performance, FNGO leads with 49.78% vs 25.43% for FBL. On fees, FNGO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 17.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGO has performed better with a 49.78% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.00% for FNGO.

They also come from different issuers: Bank of Montreal and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 1.15% for FBL.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор