Сравнение ITA с TSLR
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. ITA is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, ITA returned 30.42% vs 15.14% for TSLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности ITA и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 15.81% | 10.99% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between ITA and TSLR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.32 |
Сравнение распределения секторов ITA и TSLR
Секторы
ITA
TSLR
Промышленность
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ITA
TSLR
-
Технологии
ITA
TSLR
-
Сырьевые материалы
ITA
-
TSLR
-
Коммуникационные услуги
ITA
-
TSLR
-
Потребительский циклический сектор
ITA
-
TSLR
Потребительский защитный сектор
ITA
-
TSLR
-
Энергетика
ITA
-
TSLR
-
Финансовые услуги
ITA
-
TSLR
-
Здравоохранение
ITA
-
TSLR
-
Недвижимость
ITA
-
TSLR
-
Коммунальные услуги
ITA
-
TSLR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. TSLR — Ранг доходности на риск
ITA
TSLR
Сравнение ITA c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 0.36 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 0.73 | +4.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и TSLR
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -82.80% | +23.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -54.37% | +38.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -62.94% | +56.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -50.31% | +40.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 26.72% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и TSLR
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 28.92% | -19.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 57.66% | -39.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 89.10% | -67.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 115.61% | -95.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 115.61% | -92.39% |
Сравнение комиссий ITA и TSLR
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и TSLR
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and TSLR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, ITA leads with 30.42% vs 15.14% for TSLR. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.42% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for TSLR.
ITA is categorized as Aerospace & Defense, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 1.50% for TSLR.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор