Сравнение SPMO с DXYZ
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock. Over the past year, SPMO returned 39.53% vs -1.28% for DXYZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и DXYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно ниже, чем у DXYZ с доходностью 28.08%.
SPMO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 20.38%
DXYZ
- 1 день
- -6.13%
- 1 месяц
- -28.15%
- С начала года
- 28.08%
- 6 месяцев
- 42.86%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPMO и DXYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.29% | 26.58% | 18.33% |
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 28.08% | -47.96% | 613.45% |
Correlation
The correlation between SPMO and DXYZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between SPMO and DXYZ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. DXYZ — Ранг доходности на риск
SPMO
DXYZ
Сравнение SPMO c DXYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и Destiny Tech100 Inc (DXYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | DXYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.03 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -0.04 | +12.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.01 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.58 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и DXYZ
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки DXYZ в -90.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и DXYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -90.35% | +59.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -51.30% | +38.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -60.69% | +56.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -68.51% | +63.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 32.50% | -29.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и DXYZ
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у Destiny Tech100 Inc (DXYZ) волатильность равна 61.59%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | DXYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 61.59% | -52.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 80.50% | -64.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 97.95% | -79.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 164.89% | -145.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 164.89% | -144.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и DXYZ
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.69% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and DXYZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (61.59%) compared to SPMO (9.44%). In terms of maximum drawdown, SPMO dropped -30.95% vs DXYZ's -90.35%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и DXYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор