PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с SLVP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 14.15%/yr for SLVP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -5.37%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и SLVP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%4.60%

Correlation

The correlation between QTUM and SLVP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.30

The correlation between QTUM and SLVP shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QTUM и SLVP

Секторы
QTUM
SLVP

Технологии

83.6%

-

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

99.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
83.6%
SLVP

-

Промышленность

QTUM
8.7%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
SLVP

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
SLVP

-

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
SLVP
0.0%

Сырьевые материалы

QTUM

-

SLVP
99.6%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

SLVP

-

Энергетика

QTUM

-

SLVP

-

Недвижимость

QTUM

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

QTUM vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.54

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.95

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.26

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.21

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

5.86

+13.91

QTUM vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа SLVP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и SLVP

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-80.47%

+42.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-38.06%

+22.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-38.06%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-53.17%

+14.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-31.74%

+27.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-46.78%

+38.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

14.31%

-10.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и SLVP

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

19.61%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

45.17%

-22.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

54.53%

-26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

43.15%

-16.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

42.45%

-15.05%

Сравнение комиссий QTUM и SLVP

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и SLVP

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SLVP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and SLVP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs SLVP's -80.47%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 14.15% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.73% for QTUM.

QTUM is categorized as Technology Equities, while SLVP is Silver. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.39% for SLVP.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор