Сравнение ITA с NUKZ
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past year, ITA returned 30.42% vs 28.77% for NUKZ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.
Доходность
Сравнение доходности ITA и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 8.97%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
ITA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 8.97%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 15.34%
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 8.97% | 48.64% | 19.76% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between ITA and NUKZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ITA and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ITA и NUKZ
Секторы
ITA
NUKZ
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
ITA
NUKZ
Технологии
ITA
NUKZ
Сырьевые материалы
ITA
-
NUKZ
Коммуникационные услуги
ITA
-
NUKZ
-
Потребительский циклический сектор
ITA
-
NUKZ
-
Потребительский защитный сектор
ITA
-
NUKZ
-
Энергетика
ITA
-
NUKZ
Финансовые услуги
ITA
-
NUKZ
-
Здравоохранение
ITA
-
NUKZ
-
Недвижимость
ITA
-
NUKZ
-
Коммунальные услуги
ITA
-
NUKZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
ITA
NUKZ
Сравнение ITA c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITA | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.70 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.11 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITA и NUKZ
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -33.03% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -16.51% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -10.39% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -6.06% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 6.80% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и NUKZ
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 11.24% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.47% | 23.34% | -4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 30.46% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 32.94% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.22% | 32.94% | -9.72% |
Сравнение комиссий ITA и NUKZ
ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и NUKZ
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and NUKZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUKZ has higher volatility (11.24%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs NUKZ's -33.03%.
On 1-year performance, ITA leads with 30.42% vs 28.77% for NUKZ. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 30.42% return vs 28.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.
NUKZ has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.46% for ITA.
ITA is categorized as Aerospace & Defense, while NUKZ is Energy Equities. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while NUKZ tracks Range Nuclear Renaissance Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.85% for NUKZ.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор