PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с TSLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, USD returned 222.89% vs 15.14% for TSLR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности USD и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и TSLR

2026 (YTD)202520242023
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%26.62%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between USD and TSLR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.43

Сравнение распределения секторов USD и TSLR

Секторы
USD
TSLR

Финансовые услуги

32.1%

-

Технологии

29.1%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.1%
TSLR

-

Технологии

USD
29.1%
TSLR

-

Энергетика

USD
0.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

USD

-

TSLR

-

Коммуникационные услуги

USD

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

USD

-

TSLR

-

Здравоохранение

USD

-

TSLR

-

Промышленность

USD

-

TSLR

-

Недвижимость

USD

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

USD

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

USD vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
0.22

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.94

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

0.36

+6.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

0.73

+17.70

USD vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и TSLR

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-82.80%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-54.37%

+22.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-62.94%

+49.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-50.31%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

26.72%

-15.38%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и TSLR

ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеют волатильность 29.56% и 28.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

28.92%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

57.66%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

89.10%

-23.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

115.61%

-38.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

115.61%

-46.00%

Сравнение комиссий USD и TSLR

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и TSLR

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and TSLR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to TSLR (28.92%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, USD leads with 222.89% vs 15.14% for TSLR. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLR has been the lower-risk option at 28.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 222.89% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for TSLR.

They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.50% for TSLR.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор