PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSLR с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSLR и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSLR и FBL


2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-35.45%-25.97%67.57%1.69%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-29.38%0.50%112.72%30.72%

Доходность по периодам

С начала года, TSLR показывает доходность -35.45%, что значительно ниже, чем у FBL с доходностью -29.38%.


TSLR

1 день
9.25%
1 месяц
-16.38%
С начала года
-35.45%
6 месяцев
-39.21%
1 год
36.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FBL

1 день
13.10%
1 месяц
-24.07%
С начала года
-29.38%
6 месяцев
-46.10%
1 год
-23.10%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий TSLR и FBL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

TSLR vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSLRFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.29

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.09

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.38

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

-0.85

+2.21

TSLR vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSLRFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.29

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

1.10

-1.16

Корреляция

Корреляция между TSLR и FBL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и FBL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.


TTM202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.94%2.07%0.00%51.58%

Просадки

Сравнение просадок TSLR и FBL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


TSLRFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-61.15%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.66%

-61.03%

+10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.96%

-54.23%

-12.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.38%

-14.83%

-34.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.76%

27.20%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) составляет 22.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.39%. Это указывает на то, что TSLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSLRFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.54%

27.39%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.76%

54.04%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.88%

79.46%

+31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.43%

70.85%

+46.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

117.43%

70.85%

+46.58%