PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLR с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSLR с FBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSLR returned 8.94% vs -29.78% for FBL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSLR charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности TSLR и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSLR показывает доходность -20.05%, а FBL немного выше – -19.72%.

TSLR

1 день
-0.17%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.52%
1 год
8.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
8.48%
1 месяц
2.55%
С начала года
-19.72%
6 месяцев
-15.34%
1 год
-29.78%
3 года*
33.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLR и FBL

2026 (YTD)202520242023
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-20.05%-25.97%67.57%1.69%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-19.72%0.50%112.72%30.72%

Correlation

The correlation between TSLR and FBL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов TSLR и FBL

Секторы
TSLR
FBL

Потребительский циклический сектор

66.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TSLR
66.6%
FBL

-

Сырьевые материалы

TSLR

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

TSLR

-

FBL
66.7%

Потребительский защитный сектор

TSLR

-

FBL

-

Энергетика

TSLR

-

FBL

-

Финансовые услуги

TSLR

-

FBL

-

Здравоохранение

TSLR

-

FBL

-

Промышленность

TSLR

-

FBL

-

Недвижимость

TSLR

-

FBL

-

Технологии

TSLR

-

FBL

-

Коммунальные услуги

TSLR

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с SMHFBL с NVDL

Доходность на риск

TSLR vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLR c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSLRFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.42

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
-0.22

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.49

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.91

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSLR vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLR и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSLRFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.42

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.12

-1.11

Просадки

Сравнение просадок TSLR и FBL

Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLRFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.80%

-61.15%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.37%

-61.03%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.09%

-47.97%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.24%

-16.41%

-33.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.45%

32.76%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLR и FBL

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 24.40% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 17.63%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLRFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.40%

17.63%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.65%

53.15%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

70.42%

+22.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.54%

71.06%

+44.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.54%

71.06%

+44.48%

Сравнение комиссий TSLR и FBL

TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLR и FBL

TSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		2.58%2.07%0.00%51.58%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TSLR and FBL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (24.40%) compared to FBL (17.63%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs FBL's -61.15%.

On 1-year performance, TSLR leads with 8.94% vs -29.78% for FBL. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 17.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 8.94% return vs -29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

FBL has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for TSLR.

Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 1.15% for FBL.

TSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLR и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор