PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с SPMO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. ARKW is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 22.51% против 20.86% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.90%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between ARKW and SPMO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.62

The correlation between ARKW and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и SPMO

Секторы
ARKW
SPMO

Технологии

46.0%
54.9%

Потребительский циклический сектор

15.8%
1.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.2%

Финансовые услуги

13.6%
5.9%

Промышленность

1.5%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

6.4%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Технологии

ARKW
46.0%
SPMO
54.9%

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
SPMO
1.2%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
SPMO
8.2%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
SPMO
5.9%

Промышленность

ARKW
1.5%
SPMO
11.1%

Сырьевые материалы

ARKW

-

SPMO
1.5%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

SPMO
4.1%

Энергетика

ARKW

-

SPMO
3.1%

Здравоохранение

ARKW

-

SPMO
6.4%

Недвижимость

ARKW

-

SPMO
1.0%

Коммунальные услуги

ARKW

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ARKW vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
2.24

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
2.98

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.41

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

3.44

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

13.01

-12.42

ARKW vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и SPMO

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-30.95%

-49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-12.70%

-23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-20.13%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-22.74%

-54.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-30.95%

-49.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-1.68%

-21.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-4.60%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

3.35%

+14.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и SPMO

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 10.38% и 10.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

10.29%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

16.73%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

19.48%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

19.65%

+23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

20.48%

+17.25%

Сравнение комиссий ARKW и SPMO

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и SPMO

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and SPMO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (10.38%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 20.86% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.67% for SPMO.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: ARK and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор