PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с ESPO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. FBL is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs 16.96%/yr for ESPO. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности FBL и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и ESPO

2026 (YTD)2025202420232022
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%112.72%341.59%-1.38%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-4.82%

Correlation

The correlation between FBL and ESPO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

0.49

Сравнение распределения секторов FBL и ESPO

Секторы
FBL
ESPO

Коммуникационные услуги

66.7%
29.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

14.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

56.2%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
ESPO
29.4%

Сырьевые материалы

FBL

-

ESPO

-

Потребительский циклический сектор

FBL

-

ESPO
14.2%

Потребительский защитный сектор

FBL

-

ESPO

-

Энергетика

FBL

-

ESPO

-

Финансовые услуги

FBL

-

ESPO

-

Здравоохранение

FBL

-

ESPO

-

Промышленность

FBL

-

ESPO

-

Недвижимость

FBL

-

ESPO

-

Технологии

FBL

-

ESPO
56.2%

Коммунальные услуги

FBL

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

FBL vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.80

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
-1.02

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.88

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.54

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-0.94

-0.43

FBL vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESPO равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и ESPO

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-50.99%

-10.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-27.81%

-33.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

-27.81%

-33.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.26%

-27.19%

-30.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-15.06%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.98%

15.95%

+18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и ESPO

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

4.42%

+16.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

14.67%

+39.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

18.83%

+52.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.08%

25.10%

+45.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

25.71%

+45.37%

Сравнение комиссий FBL и ESPO

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и ESPO

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and ESPO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs ESPO's -50.99%.

On 3-year performance, FBL leads with 25.43% vs 16.96% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FBL has performed better with a 25.43% return vs 16.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.47% for ESPO.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and VanEck. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.55% for ESPO.

FBL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор