PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с TSLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, ARKW returned 10.34% vs 15.14% for TSLR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ARKW charges 0.76%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.34%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и TSLR

2026 (YTD)202520242023
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%37.35%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between ARKW and TSLR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.63

The correlation between ARKW and TSLR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и TSLR

Секторы
ARKW
TSLR

Технологии

46.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.8%
66.6%

Коммуникационные услуги

15.4%

-

Финансовые услуги

13.6%

-

Промышленность

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
46.0%
TSLR

-

Потребительский циклический сектор

ARKW
15.8%
TSLR
66.6%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.4%
TSLR

-

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
TSLR

-

Промышленность

ARKW
1.5%
TSLR

-

Сырьевые материалы

ARKW

-

TSLR

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

TSLR

-

Энергетика

ARKW

-

TSLR

-

Здравоохранение

ARKW

-

TSLR

-

Недвижимость

ARKW

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

ARKW vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
0.22

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
0.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.11

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

0.36

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

0.73

-0.14

ARKW vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и TSLR

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-82.80%

+2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-54.37%

+18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-62.94%

+39.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-50.31%

+26.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

26.72%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и TSLR

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

28.92%

-18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

57.66%

-33.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

89.10%

-56.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

115.61%

-72.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

115.61%

-77.88%

Сравнение комиссий ARKW и TSLR

ARKW берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и TSLR

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and TSLR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, TSLR leads with 15.14% vs 10.34% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLR has performed better with a 15.14% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for TSLR.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ARK and GraniteShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 1.50% for TSLR.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор