PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKF с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKF с ARKW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKF returned -4.33%/yr vs 0.55%/yr for ARKW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ARKF charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности ARKF и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKF показывает доходность -14.63%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.04%.

ARKF

1 день
-1.64%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-14.96%
С начала года
-14.63%
1 год
-25.22%
3 года*
19.55%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—

ARKW

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-4.60%
С начала года
-4.04%
1 год
-9.44%
3 года*
29.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
21.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKF и ARKW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-14.63%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.04%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%16.20%

Correlation

The correlation between ARKF and ARKW is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between ARKF and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKF и ARKW

Секторы
ARKF
ARKW

Технологии

41.7%
48.0%

Финансовые услуги

25.0%
13.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
14.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.8%

Здравоохранение

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

4.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKF
41.7%
ARKW
48.0%

Финансовые услуги

ARKF
25.0%
ARKW
13.6%

Потребительский циклический сектор

ARKF
12.8%
ARKW
14.5%

Коммуникационные услуги

ARKF
8.9%
ARKW
11.8%

Здравоохранение

ARKF
0.2%
ARKW

-

Сырьевые материалы

ARKF

-

ARKW

-

Потребительский защитный сектор

ARKF

-

ARKW

-

Энергетика

ARKF

-

ARKW

-

Промышленность

ARKF

-

ARKW
4.5%

Недвижимость

ARKF

-

ARKW

-

Коммунальные услуги

ARKF

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Fintech Innovation ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

ARKF vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKF c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKFARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.29

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
-0.18

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.98

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.26

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.50

-0.60

ARKF vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKF на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ARKW равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKF и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKF и ARKW

Максимальная просадка ARKF за все время составила -78.63%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKF и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKFARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.63%

-80.52%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.50%

-36.21%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.50%

-36.21%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.30%

-77.36%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.01%

-23.09%

-12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.97%

-23.95%

-11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.01%

18.82%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKF и ARKW

Текущая волатильность для ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) составляет 8.19%, в то время как у ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что ARKF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKFARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

9.03%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.87%

25.55%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.57%

33.14%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.99%

43.71%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.66%

37.77%

+1.89%

Сравнение комиссий ARKF и ARKW

ARKF берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKF и ARKW

Дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ARKF and ARKW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKW has higher volatility (9.03%) compared to ARKF (8.19%). In terms of maximum drawdown, ARKF dropped -78.63% vs ARKW's -80.52%.

On 5-year performance, ARKW leads with 0.55% vs -4.33% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKW has performed better with a 0.55% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKF is categorized as Blockchain, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.75% for ARKF and 0.76% for ARKW.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKF и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор