PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGO с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNGO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и USD


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
-22.92%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-34.58%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.92%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью -4.90%.


FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ProShares Ultra Semiconductors

Сравнение комиссий FNGO и USD

И FNGO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

FNGO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNGOUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.90

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.44

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

4.67

-3.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

12.81

-10.72

FNGO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FNGOUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.90

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Корреляция

Корреляция между FNGO и USD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и USD

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и USD

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и USD.


Загрузка...

Показатели просадок


FNGOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-88.63%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-31.80%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-77.85%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.78%

-21.24%

-14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-32.60%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.17%

11.60%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и USD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 16.20%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FNGOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

21.67%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

48.73%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.60%

77.08%

-22.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

76.24%

-15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.90%

68.85%

-6.95%