PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNGO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с USD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds - FNGO tracks the NYSE FANG+ Index (+200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 26.62%/yr vs 58.12%/yr for USD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 27.73%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 73.03%.

FNGO

1 день
-0.66%
1 месяц
12.82%
6 месяцев
48.41%
С начала года
27.73%
1 год
37.94%
3 года*
56.74%
5 лет*
26.62%
10 лет*
—
Всё время*
39.83%

USD

1 день
0.95%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
81.72%
С начала года
73.03%
1 год
112.45%
3 года*
102.64%
5 лет*
58.12%
10 лет*
55.62%
Всё время*
28.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
$1.08M$647.28K$802.21K

USD

ProShares Ultra Semiconductors
$74.30M$71.34M$95.45M

Сравнение доходности по годам FNGO и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		27.73%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-39.85%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		73.03%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-33.04%

Correlation

The correlation between FNGO and USD is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2018 г.

0.77

The correlation between FNGO and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGO и USD

Секторы
FNGO
USD

Технологии

59.6%
32.6%

Коммуникационные услуги

30.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Финансовые услуги

10.0%
32.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGO
59.6%
USD
32.6%

Коммуникационные услуги

FNGO
30.0%
USD

-

Потребительский циклический сектор

FNGO
10.4%
USD

-

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
USD
32.1%

Сырьевые материалы

FNGO

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

USD

-

Энергетика

FNGO

-

USD
0.0%

Здравоохранение

FNGO

-

USD

-

Промышленность

FNGO

-

USD

-

Недвижимость

FNGO

-

USD

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с NVDX

Доходность на риск

FNGO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNGO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.53

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.02

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.88

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

8.14

-5.98

FNGO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGO и USD

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-88.63%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-39.33%

-3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-64.46%

+16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-77.85%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-20.06%

+15.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.73%

-32.23%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

13.86%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и USD

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 15.45%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 28.60%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.45%

28.60%

-13.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

61.51%

-24.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.54%

74.08%

-28.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.04%

78.90%

-17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

70.45%

-8.93%

Сравнение комиссий FNGO и USD

И FNGO, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и USD

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.33%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.60%) compared to FNGO (15.45%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 58.12% vs 26.62% for FNGO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGO has been the lower-risk option at 15.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 58.12% return vs 26.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGO and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

USD has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор