PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBL с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBL с NUKZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NUKZ is a Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. FBL is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, FBL returned -44.60% vs 28.77% for NUKZ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности FBL и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.

FBL

1 день
-0.74%
1 месяц
-17.57%
С начала года
-34.05%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-44.60%
3 года*
25.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
1.59%
1 месяц
-4.67%
С начала года
7.57%
6 месяцев
4.81%
1 год
28.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBL и NUKZ

2026 (YTD)20252024
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-34.05%0.50%88.39%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		7.57%56.57%60.11%

Correlation

The correlation between FBL and NUKZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FBL и NUKZ

Секторы
FBL
NUKZ

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

11.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

46.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.6%

Коммунальные услуги

-

35.4%

Коммуникационные услуги

FBL
66.7%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

FBL

-

NUKZ
4.7%

Потребительский циклический сектор

FBL

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

FBL

-

NUKZ

-

Энергетика

FBL

-

NUKZ
11.8%

Финансовые услуги

FBL

-

NUKZ

-

Здравоохранение

FBL

-

NUKZ

-

Промышленность

FBL

-

NUKZ
46.5%

Недвижимость

FBL

-

NUKZ

-

Технологии

FBL

-

NUKZ
1.6%

Коммунальные услуги

FBL

-

NUKZ
35.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

FBL vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 22
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBL c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBLNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.92

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
1.43

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.17

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.70

-2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

4.11

-5.48

FBL vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NUKZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBL и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBL и NUKZ

Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBLNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-33.03%

-28.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.03%

-16.51%

-44.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.26%

-10.39%

-46.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.70%

-6.06%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.98%

6.80%

+27.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FBL и NUKZ

GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBLNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

11.24%

+9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.92%

23.34%

+30.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

30.46%

+40.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.08%

32.94%

+38.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.08%

32.94%

+38.14%

Сравнение комиссий FBL и NUKZ

FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBL и NUKZ

Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности NUKZ в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.14%2.07%0.00%51.58%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.85%0.91%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FBL and NUKZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBL has higher volatility (20.60%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, NUKZ leads with 28.77% vs -44.60% for FBL. On fees, NUKZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, NUKZ has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUKZ has performed better with a 28.77% return vs -44.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUKZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.

FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.85% for NUKZ.

FBL is categorized as Leveraged Equities, while NUKZ is Energy Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.85% for NUKZ.

NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBL и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор