Сравнение FNGS с TSLR
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. FNGS is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, FNGS returned 19.09% vs 15.14% for TSLR. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 16.05% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
Correlation
The correlation between FNGS and TSLR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between FNGS and TSLR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FNGS и TSLR
Секторы
FNGS
TSLR
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
FNGS
TSLR
-
Коммуникационные услуги
FNGS
TSLR
-
Потребительский циклический сектор
FNGS
TSLR
Финансовые услуги
FNGS
TSLR
-
Сырьевые материалы
FNGS
-
TSLR
-
Потребительский защитный сектор
FNGS
-
TSLR
-
Энергетика
FNGS
-
TSLR
-
Здравоохранение
FNGS
-
TSLR
-
Промышленность
FNGS
-
TSLR
-
Недвижимость
FNGS
-
TSLR
-
Коммунальные услуги
FNGS
-
TSLR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. TSLR — Ранг доходности на риск
FNGS
TSLR
Сравнение FNGS c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.36 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 0.73 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и TSLR
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -82.80% | +33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -54.37% | +31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -62.94% | +53.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -50.31% | +39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 26.72% | -18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и TSLR
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 28.92% | -20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 57.66% | -40.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 89.10% | -67.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 115.61% | -85.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 115.61% | -84.44% |
Сравнение комиссий FNGS и TSLR
FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и TSLR
Ни FNGS, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and TSLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs TSLR's -82.80%.
On 1-year performance, FNGS leads with 19.09% vs 15.14% for TSLR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 19.09% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
FNGS and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 1.50% for TSLR.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор