PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FNGS и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.


FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и TSLR


2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
6.79%18.64%51.99%16.05%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
-27.58%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between FNGS and TSLR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between FNGS and TSLR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и TSLR


Секторы
FNGS
TSLR

Технологии

63.4%

-

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%
66.6%

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
TSLR

-

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
TSLR

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
TSLR
66.6%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
TSLR

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

TSLR

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

TSLR

-

Энергетика

FNGS

-

TSLR

-

Здравоохранение

FNGS

-

TSLR

-

Промышленность

FNGS

-

TSLR

-

Недвижимость

FNGS

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG+ ETN

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

FNGS vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина

TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FNGSTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.36

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

0.73

+1.39

FNGS vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и TSLR

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и TSLR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FNGSTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-82.80%

+33.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-54.37%

+31.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-62.94%

+53.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-50.31%

+39.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

26.72%

-18.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и TSLR

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FNGSTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

28.92%

-20.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

57.66%

-40.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

89.10%

-67.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

115.61%

-85.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

115.61%

-84.44%

Сравнение комиссий FNGS и TSLR

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и TSLR

Ни FNGS, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FNGS and TSLR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, FNGS leads with 19.09% vs 15.14% for TSLR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 19.09% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

FNGS and TSLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 1.50% for TSLR.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор