PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с ARKW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. SLVP is passively managed, while ARKW is actively managed. Over the past 10 years, SLVP returned 12.67%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции SLVP уступали акциям ARKW по среднегодовой доходности: 12.67% против 22.51% соответственно.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-21.72%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
83.53%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between SLVP and ARKW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.23

The correlation between SLVP and ARKW shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и ARKW

Секторы
SLVP
ARKW

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

14.9%

Потребительский циклический сектор

-

16.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

14.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
100.0%
ARKW

-

Коммуникационные услуги

SLVP

-

ARKW
14.9%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

ARKW
16.3%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

ARKW

-

Энергетика

SLVP

-

ARKW

-

Финансовые услуги

SLVP

-

ARKW
14.2%

Здравоохранение

SLVP

-

ARKW

-

Промышленность

SLVP

-

ARKW
1.4%

Недвижимость

SLVP

-

ARKW

-

Технологии

SLVP

-

ARKW
45.1%

Коммунальные услуги

SLVP

-

ARKW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

SLVP vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.32

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.65

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.29

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

0.59

+5.27

SLVP vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и ARKW

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-80.52%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-36.21%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-36.21%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.26%

-77.36%

+23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

-80.52%

+18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-23.35%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-23.97%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

17.89%

-3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и ARKW

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

10.38%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

24.57%

+20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

32.92%

+21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

43.59%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

37.73%

+4.72%

Сравнение комиссий SLVP и ARKW

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и ARKW

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and ARKW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs ARKW's -80.52%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 12.67% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.66% for ARKW.

SLVP is categorized as Silver, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.76% for ARKW.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор