PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с SLVP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. ARKW is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past 10 years, ARKW returned 22.51%/yr vs 12.67%/yr for SLVP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью -5.37%. За последние 10 лет акции ARKW превзошли акции SLVP по среднегодовой доходности: 22.51% против 12.67% соответственно.

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-21.72%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
83.53%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%37.71%-22.10%4.53%

Correlation

The correlation between ARKW and SLVP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.23

The correlation between ARKW and SLVP shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ARKW и SLVP

Секторы
ARKW
SLVP

Технологии

45.1%

-

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
45.1%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
SLVP

-

Коммуникационные услуги

ARKW
14.9%
SLVP

-

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
SLVP

-

Промышленность

ARKW
1.4%
SLVP

-

Сырьевые материалы

ARKW

-

SLVP
100.0%

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

SLVP

-

Энергетика

ARKW

-

SLVP

-

Здравоохранение

ARKW

-

SLVP

-

Недвижимость

ARKW

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

ARKW vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.54

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.95

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.21

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

5.86

-5.27

ARKW vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SLVP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и SLVP

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-80.47%

-0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-38.06%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-38.06%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-54.26%

-23.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

-62.03%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-31.74%

+8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.97%

-46.78%

+22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.89%

14.31%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и SLVP

Текущая волатильность для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) составляет 10.38%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 19.61%. Это указывает на то, что ARKW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

19.61%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

45.17%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.92%

54.53%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.59%

43.15%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

42.45%

-4.72%

Сравнение комиссий ARKW и SLVP

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и SLVP

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SLVP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and SLVP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs SLVP's -80.47%.

On 10-year performance, ARKW leads with 22.51% vs 12.67% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 10.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ARKW has performed better with a 22.51% return vs 12.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.66% for ARKW.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: ARK and iShares. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.39% for SLVP.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор