PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARKW с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с ARKF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 1.88%/yr vs -3.98%/yr for ARKF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -15.24%.

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%

ARKF

1 день
1.10%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-15.24%
6 месяцев
-20.31%
1 год
-3.73%
3 года*
26.44%
5 лет*
-3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%14.49%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-15.24%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%19.04%

Correlation

The correlation between ARKW and ARKF is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between ARKW and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и ARKF

Секторы
ARKW
ARKF

Технологии

44.2%
42.7%

Потребительский циклический сектор

16.3%
16.4%

Коммуникационные услуги

15.0%
12.2%

Финансовые услуги

14.2%
28.5%

Промышленность

1.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
44.2%
ARKF
42.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
16.3%
ARKF
16.4%

Коммуникационные услуги

ARKW
15.0%
ARKF
12.2%

Финансовые услуги

ARKW
14.2%
ARKF
28.5%

Промышленность

ARKW
1.7%
ARKF

-

Сырьевые материалы

ARKW

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

ARKF

-

Энергетика

ARKW

-

ARKF

-

Здравоохранение

ARKW

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

ARKW

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

ARKW vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARKWARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
-0.11

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.08

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

-0.10

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-0.18

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARKW vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARKWARKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.11

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

-0.09

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.25

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKF

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-78.63%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-38.50%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-38.50%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-75.30%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-36.47%

+15.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.98%

-34.96%

+10.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.55%

20.31%

-2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKF

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеют волатильность 7.88% и 8.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.25%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

24.45%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.86%

33.66%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.49%

42.79%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.68%

39.76%

-2.08%

Сравнение комиссий ARKW и ARKF

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKF

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ARKW and ARKF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKF has higher volatility (8.25%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKW leads with 1.88% vs -3.98% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKW has performed better with a 1.88% return vs -3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKF is Blockchain. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.75% for ARKF.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор