PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с ARKF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 0.55%/yr vs -4.33%/yr for ARKF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -14.63%.

ARKW

1 день
-1.75%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-4.60%
С начала года
-4.04%
1 год
-9.44%
3 года*
29.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
21.75%

ARKF

1 день
-1.64%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
-14.96%
С начала года
-14.63%
1 год
-25.22%
3 года*
19.55%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.04%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%16.20%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-14.63%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between ARKW and ARKF is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between ARKW and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и ARKF

Секторы
ARKW
ARKF

Технологии

48.0%
41.7%

Потребительский циклический сектор

14.5%
12.8%

Финансовые услуги

13.6%
25.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
8.9%

Промышленность

4.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
48.0%
ARKF
41.7%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.5%
ARKF
12.8%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
ARKF
25.0%

Коммуникационные услуги

ARKW
11.8%
ARKF
8.9%

Промышленность

ARKW
4.5%
ARKF

-

Сырьевые материалы

ARKW

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

ARKF

-

Энергетика

ARKW

-

ARKF

-

Здравоохранение

ARKW

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

ARKW

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

ARKW

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с IPAY

Доходность на риск

ARKW vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 77
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.76

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-0.93

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.89

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.66

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.10

+0.60

ARKW vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и ARKF

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, примерно равная максимальной просадке ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-78.63%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-38.50%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-38.50%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-75.30%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-36.01%

+12.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-34.97%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.82%

23.01%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и ARKF

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

8.19%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.55%

25.87%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

33.57%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.71%

42.99%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.77%

39.66%

-1.89%

Сравнение комиссий ARKW и ARKF

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и ARKF

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ARKW and ARKF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARKW has higher volatility (9.03%) compared to ARKF (8.19%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, ARKW leads with 0.55% vs -4.33% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ARKW has performed better with a 0.55% return vs -4.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.11% for ARKF.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while ARKF is Blockchain. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.75% for ARKF.

ARKW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор