Сравнение TSLR с FNGS
TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. TSLR is actively managed, while FNGS is passively managed. Over the past year, TSLR returned 15.14% vs 19.09% for FNGS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSLR charges 1.50%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности TSLR и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSLR показывает доходность -27.58%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.
TSLR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -18.35%
- С начала года
- -27.58%
- 6 месяцев
- -31.37%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSLR и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -27.58% | -25.97% | 67.57% | 1.69% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 16.05% |
Correlation
The correlation between TSLR and FNGS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between TSLR and FNGS shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TSLR и FNGS
Секторы
TSLR
FNGS
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
TSLR
FNGS
Сырьевые материалы
TSLR
-
FNGS
-
Коммуникационные услуги
TSLR
-
FNGS
Потребительский защитный сектор
TSLR
-
FNGS
-
Энергетика
TSLR
-
FNGS
-
Финансовые услуги
TSLR
-
FNGS
Здравоохранение
TSLR
-
FNGS
-
Промышленность
TSLR
-
FNGS
-
Недвижимость
TSLR
-
FNGS
-
Технологии
TSLR
-
FNGS
Коммунальные услуги
TSLR
-
FNGS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLR vs. FNGS — Ранг доходности на риск
TSLR
FNGS
Сравнение TSLR c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLR | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.75 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 2.12 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLR и FNGS
Максимальная просадка TSLR за все время составила -82.80%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLR и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.80% | -48.98% | -33.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -22.93% | -31.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.94% | -9.63% | -53.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.31% | -10.85% | -39.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 8.05% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLR и FNGS
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) имеет более высокую волатильность в 28.92% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что TSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLR | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.92% | 8.74% | +20.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.66% | 17.19% | +40.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.10% | 21.65% | +67.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.61% | 30.10% | +85.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.61% | 31.17% | +84.44% |
Сравнение комиссий TSLR и FNGS
TSLR берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLR и FNGS
Ни TSLR, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TSLR and FNGS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLR has higher volatility (28.92%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, TSLR dropped -82.80% vs FNGS's -48.98%.
On 1-year performance, FNGS leads with 19.09% vs 15.14% for TSLR. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGS has performed better with a 19.09% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
TSLR and FNGS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TSLR is categorized as Leveraged Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and BMO. Their fees differ too: 1.50% for TSLR and 0.58% for FNGS.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSLR и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор