PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESPO с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESPO с FNGO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESPO returned 5.49%/yr vs 25.62%/yr for FNGO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESPO charges 0.55%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности ESPO и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESPO показывает доходность -15.10%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 8.91%.

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

FNGO

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.55%
С начала года
8.91%
6 месяцев
3.86%
1 год
29.21%
3 года*
49.78%
5 лет*
25.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESPO и FNGO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		8.91%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-27.35%

Correlation

The correlation between ESPO and FNGO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ESPO and FNGO has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ESPO и FNGO

Секторы
ESPO
FNGO

Технологии

56.2%
63.4%

Коммуникационные услуги

29.4%
26.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ESPO
56.2%
FNGO
63.4%

Коммуникационные услуги

ESPO
29.4%
FNGO
26.0%

Потребительский циклический сектор

ESPO
14.2%
FNGO
10.6%

Сырьевые материалы

ESPO

-

FNGO

-

Потребительский защитный сектор

ESPO

-

FNGO

-

Энергетика

ESPO

-

FNGO

-

Финансовые услуги

ESPO

-

FNGO
10.0%

Здравоохранение

ESPO

-

FNGO

-

Промышленность

ESPO

-

FNGO

-

Недвижимость

ESPO

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

ESPO

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ

Доходность на риск

ESPO vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESPO c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESPOFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
0.64

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.02
1.10

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

0.62

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

1.62

-2.56

ESPO vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESPO на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESPO и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESPO и FNGO

Максимальная просадка ESPO за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESPO и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESPOFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.99%

-78.39%

+27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.81%

-42.73%

+14.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.81%

-47.64%

+19.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.33%

-78.39%

+30.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.19%

-18.46%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-23.87%

+8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.95%

16.45%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESPO и FNGO

Текущая волатильность для VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) составляет 4.42%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 17.58%. Это указывает на то, что ESPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESPOFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

17.58%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

33.63%

-18.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.83%

41.88%

-23.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

60.50%

-35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.71%

61.61%

-35.90%

Сравнение комиссий ESPO и FNGO

ESPO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESPO и FNGO

Дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESPO and FNGO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (17.58%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, ESPO dropped -50.99% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 25.62% vs 5.49% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 25.62% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for FNGO.

ESPO is categorized as Large Cap Growth Equities, while FNGO is Leveraged Equities. ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: VanEck and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.55% for ESPO and 0.95% for FNGO.

FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESPO и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор