Сравнение FBL с ARKF
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs 23.97%/yr for ARKF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.
Доходность
Сравнение доходности FBL и ARKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью -18.31%.
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -18.31%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- -11.63%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FBL и ARKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | -18.31% | 28.67% | 34.34% | 93.27% | -7.94% |
Correlation
The correlation between FBL and ARKF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.53 |
The correlation between FBL and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FBL и ARKF
Секторы
FBL
ARKF
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
ARKF
Сырьевые материалы
FBL
-
ARKF
-
Потребительский циклический сектор
FBL
-
ARKF
Потребительский защитный сектор
FBL
-
ARKF
-
Энергетика
FBL
-
ARKF
-
Финансовые услуги
FBL
-
ARKF
Здравоохранение
FBL
-
ARKF
Промышленность
FBL
-
ARKF
-
Недвижимость
FBL
-
ARKF
-
Технологии
FBL
-
ARKF
Коммунальные услуги
FBL
-
ARKF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. ARKF — Ранг доходности на риск
FBL
ARKF
Сравнение FBL c ARKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | ARKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.31 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.57 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и ARKF
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и ARKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -78.63% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -38.50% | -22.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -38.50% | -22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -75.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -38.77% | -18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -34.95% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 21.00% | +12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и ARKF
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | ARKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 10.36% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 25.14% | +28.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.02% | 33.69% | +37.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.08% | 42.87% | +28.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 39.77% | +31.31% |
Сравнение комиссий FBL и ARKF
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и ARKF
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ARKF в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and ARKF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (20.60%) compared to ARKF (10.36%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs ARKF's -78.63%.
On 3-year performance, FBL leads with 25.43% vs 23.97% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 25.43% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.11% for ARKF.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: GraniteShares and ARK. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.75% for ARKF.
ARKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и ARKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор