Сравнение FBL с SLVP
FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. FBL is actively managed, while SLVP is passively managed. Over the past 3 years, FBL returned 25.43%/yr vs 48.97%/yr for SLVP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FBL charges 1.15%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.
Доходность
Сравнение доходности FBL и SLVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBL показывает доходность -34.05%, что значительно ниже, чем у SLVP с доходностью -5.37%.
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLVP
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -18.46%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 81.81%
- 3 года*
- 48.97%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 12.67%
Сравнение доходности по годам FBL и SLVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | -5.37% | 202.84% | 14.47% | -2.31% | -1.50% |
Correlation
The correlation between FBL and SLVP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов FBL и SLVP
Секторы
FBL
SLVP
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
FBL
SLVP
-
Сырьевые материалы
FBL
-
SLVP
Потребительский циклический сектор
FBL
-
SLVP
-
Потребительский защитный сектор
FBL
-
SLVP
-
Энергетика
FBL
-
SLVP
-
Финансовые услуги
FBL
-
SLVP
Здравоохранение
FBL
-
SLVP
-
Промышленность
FBL
-
SLVP
-
Недвижимость
FBL
-
SLVP
-
Технологии
FBL
-
SLVP
-
Коммунальные услуги
FBL
-
SLVP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBL vs. SLVP — Ранг доходности на риск
FBL
SLVP
Сравнение FBL c SLVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBL | SLVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.21 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 5.86 | -7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FBL и SLVP
Максимальная просадка FBL за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки SLVP в -80.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBL и SLVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBL | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.15% | -80.47% | +19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.03% | -38.06% | -22.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.15% | -38.06% | -23.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.26% | -31.74% | -25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.70% | -46.78% | +30.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.98% | 14.31% | +19.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBL и SLVP
GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что FBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBL | SLVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 19.61% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.92% | 45.17% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.02% | 54.53% | +16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.08% | 43.15% | +27.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.08% | 42.45% | +28.63% |
Сравнение комиссий FBL и SLVP
FBL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBL и SLVP
Дивидендная доходность FBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SLVP в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLVP iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF | 1.88% | 1.78% | 1.05% | 0.88% | 0.63% | 1.63% | 2.39% | 2.03% | 1.28% | 0.85% | 2.32% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FBL and SLVP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (20.60%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, FBL dropped -61.15% vs SLVP's -80.47%.
On 3-year performance, SLVP leads with 48.97% vs 25.43% for FBL. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SLVP has performed better with a 48.97% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 1.88% for SLVP.
FBL is categorized as Leveraged Equities, while SLVP is Silver. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for FBL and 0.39% for SLVP.
SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBL и SLVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор