Сравнение QTUM с BLOK
QTUM (Defiance Quantum ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. QTUM is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 11.50%/yr for BLOK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно выше, чем у BLOK с доходностью 12.57%.
QTUM
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 45.72%
- 1 год
- 86.28%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 28.09%
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 50.68%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 47.39% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.44% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 12.57% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 30.76% | 90.17% | 29.54% | -27.02% |
Correlation
The correlation between QTUM and BLOK is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г. | 0.73 |
The correlation between QTUM and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QTUM и BLOK
Секторы
QTUM
BLOK
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QTUM
BLOK
Промышленность
QTUM
BLOK
Коммуникационные услуги
QTUM
BLOK
Потребительский циклический сектор
QTUM
BLOK
Здравоохранение
QTUM
BLOK
-
Финансовые услуги
QTUM
BLOK
Сырьевые материалы
QTUM
-
BLOK
-
Потребительский защитный сектор
QTUM
-
BLOK
-
Энергетика
QTUM
-
BLOK
-
Недвижимость
QTUM
-
BLOK
Коммунальные услуги
QTUM
-
BLOK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. BLOK — Ранг доходности на риск
QTUM
BLOK
Сравнение QTUM c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.13 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.46 | 0.69 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | 1.49 | +18.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и BLOK
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -73.33% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -35.64% | +20.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | -35.64% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -73.33% | +34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -12.97% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -26.03% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 16.41% | -12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и BLOK
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.18% | 13.34% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 30.02% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.39% | 39.18% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 42.53% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 39.05% | -11.65% |
Сравнение комиссий QTUM и BLOK
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и BLOK
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности BLOK в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.64% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and BLOK have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (14.18%) compared to BLOK (13.34%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs BLOK's -73.33%.
On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 11.50% for BLOK. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 13.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.
QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.64% for BLOK.
QTUM is categorized as Technology Equities, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: Defiance and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.70% for BLOK.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор