Сравнение DXYZ с SHLD
DXYZ (Destiny Tech100 Inc) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, DXYZ returned -26.51% vs 8.26% for SHLD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DXYZ и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXYZ показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
DXYZ
- 1 день
- -25.14%
- 1 месяц
- -36.36%
- С начала года
- -5.42%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -26.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXYZ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | -5.42% | -47.96% | 613.45% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 14.16% |
Correlation
The correlation between DXYZ and SHLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXYZ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
DXYZ
SHLD
Сравнение DXYZ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destiny Tech100 Inc (DXYZ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXYZ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.09 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.52 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.28 | -2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXYZ и SHLD
Максимальная просадка DXYZ за все время составила -90.35%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXYZ и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXYZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.35% | -20.10% | -70.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.33% | -20.10% | -39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.97% | -18.20% | -52.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.37% | -3.34% | -65.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 8.12% | +22.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXYZ и SHLD
Destiny Tech100 Inc (DXYZ) имеет более высокую волатильность в 52.18% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что DXYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXYZ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.18% | 9.05% | +43.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.74% | 19.94% | +65.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.63% | 24.55% | +77.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.45% | 21.29% | +144.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 165.45% | 21.29% | +144.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXYZ и SHLD
DXYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXYZ Destiny Tech100 Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
DXYZ and SHLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXYZ has higher volatility (52.18%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, DXYZ dropped -90.35% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXYZ и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор