Сравнение USD с FBL
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. USD is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, USD returned 111.11%/yr vs 25.43%/yr for FBL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности USD и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -34.05%.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
FBL
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.57%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -31.11%
- 1 год
- -44.60%
- 3 года*
- 25.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -18.93% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -34.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between USD and FBL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between USD and FBL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов USD и FBL
Секторы
USD
FBL
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USD
FBL
-
Технологии
USD
FBL
-
Энергетика
USD
FBL
-
Сырьевые материалы
USD
-
FBL
-
Коммуникационные услуги
USD
-
FBL
Потребительский циклический сектор
USD
-
FBL
-
Потребительский защитный сектор
USD
-
FBL
-
Здравоохранение
USD
-
FBL
-
Промышленность
USD
-
FBL
-
Недвижимость
USD
-
FBL
-
Коммунальные услуги
USD
-
FBL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. FBL — Ранг доходности на риск
USD
FBL
Сравнение USD c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.76 | +7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -1.36 | +19.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и FBL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -61.15% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -61.03% | +29.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -61.15% | -3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -57.26% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -16.70% | -15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 33.98% | -22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и FBL
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 20.60% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 53.92% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 71.02% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 71.08% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 71.08% | -1.47% |
Сравнение комиссий USD и FBL
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и FBL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FBL в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.14% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and FBL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to FBL (20.60%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, USD leads with 111.11% vs 25.43% for FBL. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FBL has been the lower-risk option at 20.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USD has performed better with a 111.11% return vs 25.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for FBL.
FBL has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.25% for USD.
They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.15% for FBL.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор