PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ARKW с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ARKW с BLOK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, ARKW returned 0.90%/yr vs 12.01%/yr for BLOK. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ARKW charges 0.76%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности ARKW и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ARKW показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.

ARKW

1 день
-2.59%
1 месяц
-1.14%
6 месяцев
-3.36%
С начала года
-2.33%
1 год
-6.70%
3 года*
30.08%
5 лет*
0.90%
10 лет*
21.72%

BLOK

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.78%
6 месяцев
-7.07%
С начала года
4.97%
1 год
-0.31%
3 года*
35.04%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ARKW и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-2.33%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%-1.13%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		4.97%32.64%53.12%99.62%-62.36%30.76%90.17%29.54%-25.38%

Correlation

The correlation between ARKW and BLOK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г.

0.81

The correlation between ARKW and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ARKW и BLOK

Секторы
ARKW
BLOK

Технологии

48.0%
32.8%

Потребительский циклический сектор

14.5%
6.5%

Финансовые услуги

13.6%
56.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
3.6%

Промышленность

4.5%
1.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ARKW
48.0%
BLOK
32.8%

Потребительский циклический сектор

ARKW
14.5%
BLOK
6.5%

Финансовые услуги

ARKW
13.6%
BLOK
56.1%

Коммуникационные услуги

ARKW
11.8%
BLOK
3.6%

Промышленность

ARKW
4.5%
BLOK
1.6%

Сырьевые материалы

ARKW

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

ARKW

-

BLOK

-

Энергетика

ARKW

-

BLOK

-

Здравоохранение

ARKW

-

BLOK

-

Недвижимость

ARKW

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

ARKW

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK Next Generation Internet ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

ARKW vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 88
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARKW c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ARKWBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.01

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.06
0.26

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.01

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

-0.02

-0.34

ARKW vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARKW на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARKW и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ARKW и BLOK

Максимальная просадка ARKW за все время составила -80.52%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARKW и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ARKWBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.52%

-73.33%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.21%

-35.64%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.21%

-35.64%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.36%

-73.33%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.72%

-18.85%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-25.91%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

16.93%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ARKW и BLOK

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что ARKW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ARKWBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

8.37%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.50%

29.55%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.27%

38.97%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.72%

42.53%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

38.98%

-1.20%

Сравнение комиссий ARKW и BLOK

ARKW берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARKW и BLOK

Дивидендная доходность ARKW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности BLOK в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.82%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ARKW and BLOK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKW has higher volatility (8.92%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, ARKW dropped -80.52% vs BLOK's -73.33%.

On 5-year performance, BLOK leads with 12.01% vs 0.90% for ARKW. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLOK has performed better with a 12.01% return vs 0.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.76% for ARKW.

ARKW has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.82% for BLOK.

ARKW is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: ARK and Amplify. Their fees differ too: 0.76% for ARKW and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ARKW и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор