PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с ARKF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. FNGS is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs -5.06%/yr for ARKF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.63%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%6.13%

Correlation

The correlation between FNGS and ARKF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.77

The correlation between FNGS and ARKF shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и ARKF

Секторы
FNGS
ARKF

Технологии

63.4%
39.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.4%

Финансовые услуги

10.0%
25.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
ARKF
39.8%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
ARKF
9.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
ARKF
13.4%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
ARKF
25.2%

Сырьевые материалы

FNGS

-

ARKF

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

ARKF

-

Энергетика

FNGS

-

ARKF

-

Здравоохранение

FNGS

-

ARKF
0.1%

Промышленность

FNGS

-

ARKF

-

Недвижимость

FNGS

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

FNGS vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.35

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.28

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.31

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

-0.57

+2.69

FNGS vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ARKF

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-78.63%

+29.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-38.50%

+15.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-38.50%

+11.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-75.30%

+26.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-38.77%

+29.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-34.95%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

21.00%

-12.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ARKF

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

10.36%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

25.14%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

33.69%

-12.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

42.87%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

39.77%

-8.60%

Сравнение комиссий FNGS и ARKF

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ARKF

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and ARKF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs -5.06% for ARKF. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

ARKF has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: BMO and ARK. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.75% for ARKF.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор