PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNGS с ARKF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с ARKF

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

FNGS и ARKF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. ARKF - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 4 февр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNGS или ARKF.

Корреляция

Корреляция между FNGS и ARKF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
348.81%
63.70%
FNGS
ARKF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.83

ARKF:

0.94

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.25

ARKF:

1.34

Коэф-т Омега

FNGS:

1.16

ARKF:

1.17

Коэф-т Кальмара

FNGS:

0.94

ARKF:

0.50

Коэф-т Мартина

FNGS:

2.73

ARKF:

2.75

Индекс Язвы

FNGS:

9.18%

ARKF:

11.20%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.12%

ARKF:

36.94%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

ARKF:

-78.63%

Текущая просадка

FNGS:

-9.54%

ARKF:

-41.48%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у ARKF с доходностью 0.46%.

FNGS

С начала года

-3.28%

1 месяц

23.18%

6 месяцев

2.82%

1 год

26.49%

5 лет

28.21%

10 лет

N/A

ARKF

С начала года

0.46%

1 месяц

27.51%

6 месяцев

8.80%

1 год

34.42%

5 лет

7.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FNGS и ARKF

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

ARKF
ARK Fintech Innovation ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и ARKF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг риск-скорректированной доходности ARKF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKF равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.94
FNGS
ARKF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ARKF

Ни FNGS, ни ARKF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ARKF

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ARKF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.54%
-41.48%
FNGS
ARKF

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ARKF

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) имеют волатильность 15.45% и 15.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.45%
15.90%
FNGS
ARKF