PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с BLOK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. SHLD is passively managed, while BLOK is actively managed. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs 24.42% for BLOK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 12.57%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
1.33%
1 месяц
-0.28%
С начала года
12.57%
6 месяцев
5.60%
1 год
24.42%
3 года*
50.68%
5 лет*
11.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и BLOK

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		12.57%32.64%53.12%42.44%

Correlation

The correlation between SHLD and BLOK is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.43

The correlation between SHLD and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и BLOK

Секторы
SHLD
BLOK

Промышленность

88.2%
1.0%

Технологии

11.8%
31.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

55.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
BLOK
1.0%

Технологии

SHLD
11.8%
BLOK
31.8%

Сырьевые материалы

SHLD

-

BLOK

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

BLOK
5.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

BLOK
6.7%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

BLOK

-

Энергетика

SHLD

-

BLOK

-

Финансовые услуги

SHLD

-

BLOK
55.3%

Здравоохранение

SHLD

-

BLOK

-

Недвижимость

SHLD

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

SHLD

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

SHLD vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.63

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.08

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

0.69

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

1.49

-0.21

SHLD vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и BLOK

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-73.33%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-35.64%

+15.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-12.97%

-5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-26.03%

+22.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

16.41%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и BLOK

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

13.34%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

30.02%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

39.18%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

42.53%

-21.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

39.05%

-17.76%

Сравнение комиссий SHLD и BLOK

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и BLOK

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности BLOK в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.64%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and BLOK have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLOK has higher volatility (13.34%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs BLOK's -73.33%.

On 1-year performance, BLOK leads with 24.42% vs 10.40% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLOK has performed better with a 24.42% return vs 10.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for BLOK.

BLOK has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.56% for SHLD.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор