PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с TSLR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. SLVP is passively managed, while TSLR is actively managed. Over the past year, SLVP returned 81.81% vs 15.14% for TSLR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -27.58%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

TSLR

1 день
3.62%
1 месяц
-18.35%
С начала года
-27.58%
6 месяцев
-31.37%
1 год
15.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и TSLR

2026 (YTD)202520242023
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%12.14%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-27.58%-25.97%67.57%1.69%

Correlation

The correlation between SLVP and TSLR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.19

The correlation between SLVP and TSLR shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SLVP и TSLR

Секторы
SLVP
TSLR

Сырьевые материалы

99.6%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

66.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
TSLR

-

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
TSLR

-

Коммуникационные услуги

SLVP

-

TSLR

-

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

TSLR
66.6%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

TSLR

-

Энергетика

SLVP

-

TSLR

-

Здравоохранение

SLVP

-

TSLR

-

Промышленность

SLVP

-

TSLR

-

Недвижимость

SLVP

-

TSLR

-

Технологии

SLVP

-

TSLR

-

Коммунальные услуги

SLVP

-

TSLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с SMHTSLR с BABX

Доходность на риск

SLVP vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPTSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.22

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
0.94

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.36

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

0.73

+5.13

SLVP vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа TSLR равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и TSLR

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, примерно равная максимальной просадке TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и TSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-82.80%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-54.37%

+16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-62.94%

+31.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-50.31%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

26.72%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и TSLR

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) составляет 19.61%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 28.92%. Это указывает на то, что SLVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

28.92%

-9.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

57.66%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

89.10%

-34.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

115.61%

-72.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

115.61%

-73.16%

Сравнение комиссий SLVP и TSLR

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и TSLR

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and TSLR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLR has higher volatility (28.92%) compared to SLVP (19.61%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs TSLR's -82.80%.

On 1-year performance, SLVP leads with 81.81% vs 15.14% for TSLR. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLVP has been the lower-risk option at 19.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVP has performed better with a 81.81% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for TSLR.

SLVP is categorized as Silver, while TSLR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 1.50% for TSLR.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и TSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор