PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLVP с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLVP с FNGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SLVP returned 14.15%/yr vs 19.76%/yr for FNGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SLVP charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности SLVP и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLVP показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FNGS с доходностью 6.79%.

SLVP

1 день
3.38%
1 месяц
-18.46%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-0.60%
1 год
81.81%
3 года*
48.97%
5 лет*
14.15%
10 лет*
12.67%

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLVP и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		-5.37%202.84%14.47%-2.31%-18.06%-23.53%56.45%15.03%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%

Correlation

The correlation between SLVP and FNGS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.27

Сравнение распределения секторов SLVP и FNGS

Секторы
SLVP
FNGS

Сырьевые материалы

99.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

26.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

63.4%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLVP
99.6%
FNGS

-

Финансовые услуги

SLVP
0.0%
FNGS
10.0%

Коммуникационные услуги

SLVP

-

FNGS
26.0%

Потребительский циклический сектор

SLVP

-

FNGS
10.6%

Потребительский защитный сектор

SLVP

-

FNGS

-

Энергетика

SLVP

-

FNGS

-

Здравоохранение

SLVP

-

FNGS

-

Промышленность

SLVP

-

FNGS

-

Недвижимость

SLVP

-

FNGS

-

Технологии

SLVP

-

FNGS
63.4%

Коммунальные услуги

SLVP

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

SLVP vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLVP c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVPFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.79

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.19

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.75

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.86

2.12

+3.74

SLVP vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLVP на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLVP и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLVP и FNGS

Максимальная просадка SLVP за все время составила -80.47%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLVP и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVPFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.47%

-48.98%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.06%

-22.93%

-15.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.06%

-26.77%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-48.98%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-9.63%

-22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.78%

-10.85%

-35.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.31%

8.05%

+6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SLVP и FNGS

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) имеет более высокую волатильность в 19.61% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что SLVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVPFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.61%

8.74%

+10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.17%

17.19%

+27.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.53%

21.65%

+32.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.15%

30.10%

+13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.45%

31.17%

+11.28%

Сравнение комиссий SLVP и FNGS

SLVP берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLVP и FNGS

Дивидендная доходность SLVP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.88%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

SLVP and FNGS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLVP has higher volatility (19.61%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, SLVP dropped -80.47% vs FNGS's -48.98%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 14.15% for SLVP. On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

SLVP has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for FNGS.

SLVP is categorized as Silver, while FNGS is Large Cap Growth Equities. SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.39% for SLVP and 0.58% for FNGS.

SLVP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLVP и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор