PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ITA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с ITA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 16.86%/yr for ITA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for ITA.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 8.97%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
4.16%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.42%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и ITA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%-2.57%

Correlation

The correlation between FNGS and ITA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.38

Сравнение распределения секторов FNGS и ITA

Секторы
FNGS
ITA

Технологии

63.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

26.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

99.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
ITA
0.1%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
ITA

-

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
ITA

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
ITA

-

Сырьевые материалы

FNGS

-

ITA

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

ITA

-

Энергетика

FNGS

-

ITA

-

Здравоохранение

FNGS

-

ITA

-

Промышленность

FNGS

-

ITA
99.8%

Недвижимость

FNGS

-

ITA

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

ITA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN

Доходность на риск

FNGS vs. ITA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSITADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.43

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.11

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.97

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

5.20

-3.08

FNGS vs. ITA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ITA

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ITA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSITAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-59.72%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-15.82%

-7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-15.82%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-18.72%

-30.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-6.64%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-9.45%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

5.97%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ITA

MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.74% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSITAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

9.07%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

18.47%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

21.74%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

20.21%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

23.22%

+7.95%

Сравнение комиссий FNGS и ITA

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ITA

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and ITA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (9.07%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ITA's -59.72%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 16.86% for ITA. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITA is Aerospace & Defense. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.38% for ITA.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и ITA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор