PortfoliosLab logo
Сравнение FNGS с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNGS и FNGO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
335.62%
748.56%
FNGS
FNGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNGS:

0.93

FNGO:

0.66

Коэф-т Сортино

FNGS:

1.42

FNGO:

1.28

Коэф-т Омега

FNGS:

1.19

FNGO:

1.17

Коэф-т Кальмара

FNGS:

1.12

FNGO:

0.89

Коэф-т Мартина

FNGS:

3.36

FNGO:

2.44

Индекс Язвы

FNGS:

8.94%

FNGO:

17.42%

Дневная вол-ть

FNGS:

32.25%

FNGO:

64.88%

Макс. просадка

FNGS:

-48.98%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

FNGS:

-12.20%

FNGO:

-27.21%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -6.12%, что значительно выше, чем у FNGO с доходностью -18.18%.


FNGS

С начала года

-6.12%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

5.42%

1 год

29.42%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

FNGO

С начала года

-18.18%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

0.04%

1 год

43.22%

5 лет

44.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNGS и FNGO

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.


График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGO: 0.95%
График комиссии FNGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGS: 0.58%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNGS и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNGS
Ранг риск-скорректированной доходности FNGS, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNGS c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNGS, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNGS: 0.93
FNGO: 0.66
Коэффициент Сортино FNGS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNGS: 1.42
FNGO: 1.28
Коэффициент Омега FNGS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNGS: 1.19
FNGO: 1.17
Коэффициент Кальмара FNGS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNGS: 1.12
FNGO: 0.89
Коэффициент Мартина FNGS, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNGS: 3.36
FNGO: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FNGO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.66
FNGS
FNGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FNGO

Ни FNGS, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FNGS и FNGO

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-27.21%
FNGS
FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FNGO

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 18.65%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 39.03%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.65%
39.03%
FNGS
FNGO