PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с FNGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 21.41%/yr vs 29.29%/yr for FNGO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for FNGO.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью 24.00%.

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—

FNGO

1 день
-4.35%
1 месяц
15.34%
С начала года
24.00%
6 месяцев
12.20%
1 год
47.17%
3 года*
59.52%
5 лет*
29.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и FNGO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.91%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		24.00%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%22.50%

Correlation

The correlation between FNGS and FNGO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г.

0.99

The correlation between FNGS and FNGO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и FNGO

Секторы
FNGS
FNGO

Технологии

59.9%
59.9%

Коммуникационные услуги

28.8%
28.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.3%

Финансовые услуги

10.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
FNGO
59.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
FNGO
28.8%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
FNGO
11.3%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
FNGO
10.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

FNGO

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

FNGO

-

Энергетика

FNGS

-

FNGO

-

Здравоохранение

FNGS

-

FNGO

-

Промышленность

FNGS

-

FNGO

-

Недвижимость

FNGS

-

FNGO

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

FNGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NSFNGS с VOO
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQFNGO с BULZ

Доходность на риск

FNGS vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSFNGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.19

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.73

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.33

2.92

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.19

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.65

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FNGS и FNGO

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FNGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-78.39%

+29.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-42.73%

+19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-47.64%

+20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-78.39%

+29.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-7.16%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-23.90%

+13.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

16.22%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FNGO

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 6.36%, в то время как у MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) волатильность равна 12.45%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

12.45%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

30.88%

-15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

39.80%

-19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.97%

60.25%

-30.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

61.54%

-30.41%

Сравнение комиссий FNGS и FNGO

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FNGO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FNGO

Ни FNGS, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FNGS and FNGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNGO has higher volatility (12.45%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FNGO's -78.39%.

On 5-year performance, FNGO leads with 29.29% vs 21.41% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 29.29% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

FNGS and FNGO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FNGO is Leveraged Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.95% for FNGO.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и FNGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор