PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с USD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 28.09%/yr vs 65.02%/yr for USD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 47.39%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 86.87%.

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.07%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
86.28%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и USD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%47.99%-19.44%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-37.07%

Correlation

The correlation between QTUM and USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2018 г.

0.84

The correlation between QTUM and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и USD

Секторы
QTUM
USD

Технологии

83.6%
29.1%

Промышленность

8.7%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Здравоохранение

0.6%

-

Финансовые услуги

0.0%
32.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
83.6%
USD
29.1%

Промышленность

QTUM
8.7%
USD

-

Коммуникационные услуги

QTUM
4.8%
USD

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.7%
USD

-

Здравоохранение

QTUM
0.6%
USD

-

Финансовые услуги

QTUM
0.0%
USD
32.1%

Сырьевые материалы

QTUM

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

USD

-

Энергетика

QTUM

-

USD
0.0%

Недвижимость

QTUM

-

USD

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

QTUM vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTUMUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
3.20

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.05

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

6.58

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.77

18.43

+1.34

QTUM vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTUM и USD

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-88.63%

+50.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-31.80%

+16.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-64.46%

+39.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-77.85%

+39.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-13.67%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-32.32%

+24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

11.34%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и USD

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.18%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.18%

29.56%

-15.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

52.44%

-29.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.39%

65.34%

-36.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

77.19%

-50.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

69.61%

-42.21%

Сравнение комиссий QTUM и USD

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и USD

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to QTUM (14.18%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs USD's -88.63%.

On 5-year performance, USD leads with 65.02% vs 28.09% for QTUM. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USD has performed better with a 65.02% return vs 28.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

QTUM has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.25% for USD.

QTUM is categorized as Technology Equities, while USD is Leveraged Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор