PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHLD с ARKF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SHLD (Global X Defense Tech ETF) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index, while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. SHLD is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past year, SHLD returned 10.40% vs -11.87% for ARKF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности SHLD и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHLD показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.31%.

SHLD

1 день
-2.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-1.03%
1 год
10.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKF

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.31%
6 месяцев
-21.31%
1 год
-11.87%
3 года*
23.97%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHLD и ARKF

2026 (YTD)202520242023
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-1.50%74.16%35.03%12.89%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.31%28.67%34.34%30.28%

Correlation

The correlation between SHLD and ARKF is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.46

The correlation between SHLD and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHLD и ARKF

Секторы
SHLD
ARKF

Промышленность

88.2%

-

Технологии

11.8%
42.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

12.2%

Потребительский циклический сектор

-

16.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

28.5%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHLD
88.2%
ARKF

-

Технологии

SHLD
11.8%
ARKF
42.7%

Сырьевые материалы

SHLD

-

ARKF

-

Коммуникационные услуги

SHLD

-

ARKF
12.2%

Потребительский циклический сектор

SHLD

-

ARKF
16.4%

Потребительский защитный сектор

SHLD

-

ARKF

-

Энергетика

SHLD

-

ARKF

-

Финансовые услуги

SHLD

-

ARKF
28.5%

Здравоохранение

SHLD

-

ARKF
0.2%

Недвижимость

SHLD

-

ARKF

-

Коммунальные услуги

SHLD

-

ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defense Tech ETF

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

SHLD vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHLDARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
-0.35

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.28

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.97

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.31

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.57

+1.85

SHLD vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHLD на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHLD и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHLD и ARKF

Максимальная просадка SHLD за все время составила -20.10%, что меньше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHLDARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.10%

-78.63%

+58.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-38.50%

+18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

-38.77%

+20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-34.95%

+31.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.12%

21.00%

-12.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD и ARKF

Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 9.05%, в то время как у ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHLDARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.36%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.94%

25.14%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

33.69%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

42.87%

-21.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

39.77%

-18.48%

Сравнение комиссий SHLD и ARKF

SHLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD и ARKF

Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHLD and ARKF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKF has higher volatility (10.36%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -20.10% vs ARKF's -78.63%.

On 1-year performance, SHLD leads with 10.40% vs -11.87% for ARKF. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 10.40% return vs -11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKF.

SHLD has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.11% for ARKF.

SHLD is categorized as Aerospace & Defense, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.75% for ARKF.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHLD и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор