Сравнение QTUM с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
QTUM и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 36.65% | 50.54% | 39.86% | -28.80% | 35.18% | 42.05% | 47.99% | -19.02% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -14.25% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и SPMO
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
QTUM vs. SPMO — Ранг доходности на риск
QTUM
SPMO
Сравнение QTUM c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.06 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.60 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.96 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.90 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.06 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.93 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.86 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и SPMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и SPMO
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и SPMO
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -30.95% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -12.70% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -22.74% | -15.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -7.31% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.66% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.60% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и SPMO
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.22% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | 12.80% | +8.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 22.77% | +6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 19.08% | +7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 20.09% | +6.96% |