PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с SPMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности USD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 60.21% против 20.86% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-1.66%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
207.86%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

SPMO

1 день
1.26%
1 месяц
4.23%
С начала года
28.15%
6 месяцев
28.70%
1 год
43.47%
3 года*
41.53%
5 лет*
23.50%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.15%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between USD and SPMO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г.

0.68

The correlation between USD and SPMO shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USD и SPMO

Секторы
USD
SPMO

Финансовые услуги

28.0%
5.7%

Технологии

26.7%
54.8%

Энергетика

0.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Финансовые услуги

USD
28.0%
SPMO
5.7%

Технологии

USD
26.7%
SPMO
54.8%

Энергетика

USD
0.0%
SPMO
3.1%

Сырьевые материалы

USD

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

USD

-

SPMO
8.7%

Потребительский циклический сектор

USD

-

SPMO
1.3%

Потребительский защитный сектор

USD

-

SPMO
4.0%

Здравоохранение

USD

-

SPMO
6.2%

Промышленность

USD

-

SPMO
10.9%

Недвижимость

USD

-

SPMO
0.9%

Коммунальные услуги

USD

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

USD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.24

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.98

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

3.44

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

13.01

+5.42

USD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и SPMO

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-30.95%

-57.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-12.70%

-19.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-20.13%

-44.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-22.74%

-55.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-30.95%

-46.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-1.68%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-4.60%

-27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

3.35%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и SPMO

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 10.29%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

10.29%

+19.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

16.73%

+35.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

19.48%

+45.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

19.65%

+57.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

20.48%

+49.13%

Сравнение комиссий USD и SPMO

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и SPMO

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPMO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.67%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and SPMO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to SPMO (10.29%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 20.86% for SPMO. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 20.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

SPMO has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.25% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while SPMO is Momentum. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.13% for SPMO.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор