Сравнение SHLD с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
SHLD и ITA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SHLD или ITA.
Основные характеристики
| SHLD | ITA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 34.72% | 14.83% |
| Дох-ть за 1 год | 41.29% | 28.62% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.47 | 2.99 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 9.21 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 30.24 | 14.80 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 14.03% |
| Макс. просадка | -5.42% | -59.72% |
| Текущая просадка | -3.92% | -7.11% |
Корреляция
Корреляция между SHLD и ITA составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и ITA
С начала года, SHLD показывает доходность 34.72%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 14.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD и ITA
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SHLD c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и ITA
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ITA в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.35% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.53% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD и ITA
Максимальная просадка SHLD за все время составила -5.42%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и ITA
Текущая волатильность для Global X Defense Tech ETF (SHLD) составляет 4.19%, в то время как у iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что SHLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.