Сравнение SHLD с ITA
SHLD (Global X Defense Tech ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - SHLD tracks the Global X Defense Tech Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, SHLD returned -0.87% vs 19.36% for ITA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHLD charges 0.50%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности SHLD и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHLD показывает доходность -7.27%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.69%.
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам SHLD и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.69% | 48.64% | 15.81% | 15.80% |
Correlation
The correlation between SHLD and ITA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between SHLD and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHLD и ITA
Секторы
SHLD
ITA
Промышленность
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHLD
ITA
Технологии
SHLD
ITA
Сырьевые материалы
SHLD
-
ITA
-
Коммуникационные услуги
SHLD
-
ITA
-
Потребительский циклический сектор
SHLD
-
ITA
-
Потребительский защитный сектор
SHLD
-
ITA
-
Энергетика
SHLD
-
ITA
-
Финансовые услуги
SHLD
-
ITA
-
Здравоохранение
SHLD
-
ITA
-
Недвижимость
SHLD
-
ITA
-
Коммунальные услуги
SHLD
-
ITA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHLD vs. ITA — Ранг доходности на риск
SHLD
ITA
Сравнение SHLD c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defense Tech ETF (SHLD) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHLD | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.23 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.17 | -3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHLD и ITA
Максимальная просадка SHLD за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHLD | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -59.72% | +34.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.40% | -15.82% | -9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.99% | -7.93% | -15.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.43% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 6.13% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD и ITA
Global X Defense Tech ETF (SHLD) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SHLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHLD | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.95% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.79% | 18.02% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 22.11% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 20.28% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.24% | -1.70% |
Сравнение комиссий SHLD и ITA
SHLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD и ITA
Дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ITA в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHLD and ITA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (8.28%) compared to ITA (5.95%). In terms of maximum drawdown, SHLD dropped -25.40% vs ITA's -59.72%.
On 1-year performance, ITA leads with 19.36% vs -0.87% for SHLD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 19.36% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.46% for ITA.
SHLD tracks Global X Defense Tech Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SHLD and 0.38% for ITA.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHLD и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор